Kontakt

Dr. Giles-Arnaud Nzouankeu Nana

E gilesnzouankeu@yahoo.fr

Sprechstunde: n. V.

„Die Fähigkeit, sich ständig den wandelnden Marktbedingungen und neuen Herausforderungen anzupassen, sich permanent weiterzubilden und neue Kenntnisse zu erlangen, ist ein wichtiger Faktor für den langfristigen Erfolg. Der Studiengang leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele. Zusätzlich fördert der Studiengang den Wissenstransfer zwischen den Hochschulen und der Industrie.“

Dr. Giles-Arnaud Nzouankeu Nana

Leiter Quantitatives Risikomanagement

Creditplus Bank AG

Zur Person / Werdegang

Dr. Giles-A. Nzouankeu Nana hat eine langjährige Erfahrung im Risikomanagement.
Er ist seit 2018 bei der Creditplus Bank (Tochtergesellschaft der Credit Agricole Bank) tätig. Dort leitet er das Referat Quantitatives Risikomanagement, das unter anderem für die Modellierung, Messung, Validierung und Steuerung des Kreditrisikos zuständig ist und eine wichtige Rolle in der Gesamtbanksteuerung (ICAAP,…) hat.
Zuvor war er von 2014 bis 2017 bei SüdLeasing (Landesbank Baden Württemberg) als Spezialist im Risikomanagement/Risikocontrolling tätig, wo er unter anderem für die Umsetzung des Basel-Rahmenwerks und der IFRS9-Regularien zuständig war.

Vor dem Eintritt in die Bankindustrie war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Finanzmathematik und Stochastische Steuerung der TU Kaiserslautern tätig.
Gleichzeitig promovierte er im Jahr 2014 am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM). In seiner Promotion beschäftigte er sich mit der Optimierung von Risikomaßen zur Messung des Marktrisikos.
Ein Studium der Wirtschaftsmathematik (Schwerpunkt Finanzmathematik) absolvierte er im Jahr 2011 an der TU Kaiserslautern.

Herr Nzouankeu Nana erlangte die Zertifizierung  „Certified Financial Risk Manager“ der Global Association of Risk Professionals (GARP; New Jersey, USA) im Jahr 2019.
Der Wissenstransfer zwischen den Hochschulen und der Industrie hat eine wichtige Bedeutung für ihn. Daher ist er seit 2020 Lehrbeauftragter für Statistik bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Stuttgart und hilft bei der Betreuung von Abschlussarbeiten (zum Beispiel an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen).

Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte

  • Kreditrisiko (Modellierung, Validierung, Messung und Steuerung)
  • Gesamtbanksteuerung (Risikostrategie, Risikoinventur, ICAAP),
  • Regulatorische Anforderungen (Basel, CRR, EBA-Leitlinien, EZB-Leitlinien)

Ausgewählte Publikationen

  • Risiko Manager: Optimierung der Messung von Marktpreisrisiken (gemeinsam mit C. Erlwein-Sayer, A. Kochendörfer und B. Kübler)2013, ISSN 1861-9363
  • GARCH-extended models: theoretical properties and applications (gemeinsam mit R. Korn und mit C. Erlwein-Sayer) Preprint 2013, S. 1-45, arXiv:1307.6685
  • News-Enhanced Market Risk Management (gemeinsam mit C. Arbex-Valle, G. Mitra, B. Stalknecht et al.) Preprint 2013
(Stand: 10.06.2021)