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Wahlpflichtmodule (Quelle)

Wahlpflichtmodule

Accounting und Corporate Governance

Modulbeschreibung (PDF)

  • Theoretische Grundlagen
  • Corporate Governance Mechanismen
  • Corporate Governance und externe Rechnungslegung
  • Corporate Governance und Kontrolle

Prof. Dr. Jan-Hendrik Meier
Fachhochschule Kiel

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Asset Liability Management

Modulbeschreibung (PDF)

  • Prinzipien eines gleichzeitigen Monitorings von versicherungstechnischen und finanzmathematischen Risiken auf Basis statistischer Modelle mit Fokus Solvency II:
  • Kapitalmarktmodelle
  • deterministische und stochastische Modelle für die Passivseite
  • Risikomaße
  • Risikoklassen
  • Sicherheitskapital
  • Testszenarien
  • Projektionsrechnung
  • Stresstests
  • wertorientierte Unternehmenssteuerung
Foto Prof. Dr. Sebastian Schlütter

Prof. Dr. Sebastian Schlütter
Hochschule Mainz

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Ausfallrisiko und Rating

Modulbeschreibung (PDF)

  • wesentliche Aspekte des Managements von Ausfallrisiken, insbesondere Kreditrisiken
  • Modellierungsverfahren für Einzel- und Portfoliokreditrisiken
  • Kreditderivate
  • Ratingverfahren
  • regulatorisches Umfeld (Basel II/III, Solvency II)
  • Rolle von Ratingagenturen in diesem Kontext
Foto Prof. Dr. Peter Ruckdeschel

Prof. Dr. Peter Ruckdeschel
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Ausgewählte Aspekte des Risikomanagements

Modulbeschreibung (PDF)

  • In dieser Veranstaltung wird ein aktuelles Thema zum Risikomanagement behandelt. Dabei geht es wesentlich um die Vermittlung von Spezialwissen, das zur Bewältigung anstehender, gegebenenfalls neu aufgetretener Probleme des Risikomanagements erforderlich ist, sowie die Fähigkeit sich derartiges Wissen selbständig anzueignen und für den Einsatz in der Praxis aufzuarbeiten und verfügbar zu machen. Im Wintersemester 2016/17 wird das Thema "Datenverarbeitung mit ‘R’" auf dem Programm stehen.
Foto Center für lebenslanges Lernen (C3L) - Platzhalter 80x100px

Wechselnde Dozenten, je nach Thema

Ausgewählte Aspekte des Risikomanagements - Regulierung für Alternative Investments 

Modulbeschreibung (PDF)

  • Betrachtung der aktuellen regulatorischen Themenkomplexe (Solvency II, Solvency I, Basel, AIFMD) mit dem Fokus auf die Spezifika von wesentlichen AI-Klassen (Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Real Estate als Direkt- und Fondsinvestments)
  • Regulatorische Kapitalanforderungen, Investment- und Risikomanagementprozesse (Prudent Person Principle) sowie Reporting
  • Charakteristika von typischen AI-Investmentstrukturen (z.B. Alternative Investmentfonds (AIF), Verbriefungsvehikel) sowie den damit verbundenen Dienstleistern (z.B. Kapitalverwaltungsgesellschaft, Anlageberater, Verwahrstelle)
  • Anforderungen an das Management von Nachhaltigkeitsrisiken (ESG) 

Jegor Tokarevich
Geschäftsführer bei Substance Over Form Ltd. / Partner bei SOF Infrastructure Ltd.

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Ausgewählte Aspekte des Risikomanagements - Risikomanagement für Alternative Investments

Modulbeschreibung (PDF)

  • Merkmale, Chancen und Risiken von Alternativen Investments als Anlageklasse
  • Abgrenzung zu traditionellen Investments
  • Wesentliche Eigenschaften und Risiken einzelner AI-Klassen (Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Real Estate als Direkt- und Fondsinvestments)
  • Aktuelle Ansätze zum Management von Nachhaltigkeitsrisiken (ESG)

Jegor Tokarevich
Geschäftsführer bei Substance Over Form Ltd. / Partner bei SOF Infrastructure Ltd.

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Financial Data Analytics mit R: Methoden und Anwendungen

Modulbeschreibung (PDF)

  • multivariate Verfahren
  • Techniken des maschinellen Lernens
  • Zeitreihen und prädiktive Modelle
  • Infrastruktur für R in Finanzanwendungen und Verbindung damit
  • Parametrische Volatilitätsmodellierung in R
  • Zinsmodelle
  • Risikomanagement
Foto Prof. Dr. Peter Ruckdeschel

Prof. Dr. Peter Ruckdeschel
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Finanzintermediation

Modulbeschreibung (PDF)

  • Institutionelle Grundlagen des Finanzsektors
  • Struktur der internationalen und der nationalen Finanzmärkte mit ihren wesentlichen Akteuren
  • Untersuchung der Funktionen und Leistungen von Finanzintermediären – insbesondere Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen – auf Geld- und Kapitalmärkten
  • Struktur der internationalen und der nationalen Finanzmärkte mit ihren wesentlichen Akteuren
  • Betrachtung der damit verbundenen einzel- und gesamtwirtschaftlichen Risiken
Foto Prof. Dr. Jörg Prokop

Prof. Dr. Jörg Prokop
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Informationsmanagement

Modulbeschreibung (PDF)

  • Informationssysteme für zentrale Bereiche
  • Enterprise Architecture (EA)
  • Service-oriented Architecture (SOA)
  • zentrale vs. dezentrale Informationsbereitstellung

Prof. Dr. Jens Lüssem
Fachhochschule Kiel

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Risikomodelle - Risiken in der Versicherung

Modulbeschreibung (PDF)

  • Beschreibung und Modellierung von Risiken durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen
  • das kollektive Modell der Risikotheorie
  • statistische Modelle für Naturgefahren und Katastrophenschäden
  • Grundlagen der zeitdiskreten Finanzmathematik
  • Risikomaße (Value at Risk, Expected Shortfall, kohärente Risikomaße)
  • Risikoaggregation
  • Risikoentlastung (Rückversicherung / Finanz-Derivate)
  • Modellierung stochastisch abhängiger Risiken
Foto Prof. Dr. Marcus C. Christiansen

Prof. Dr. Marcus C. Christiansen
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Risikokommunikation

Modulbeschreibung (PDF)

  • Theorie der Risikokommunikation
  • Bedeutungen von Wahrscheinlichkeitsaussagen
  • Wahrnehmung von Risiken (Experten, Laien, Medien)
  • Besonderheiten der Risikokommunikation
  • Krisenkommunikation
  • Wirkungen von Risikodarstellungen
  • Praxis der PR
  • Unternehmenskommunikation intern und extern

Dr. Andreas Blomenkamp
zert. Mediator / Wirschaftsmediator
Mediation Andreas Blomenkamp, Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Spezielle Themen des Risikomanagements

Modulbeschreibung (PDF)

  • Extremwertverteilungen und ihre Herleitung
  • statistische Verfahren zur Schätzung des Tail-Index
  • Hill-Plots
  • Grundzüge der geophysikalischen Naturgefahrenmodelle
  • Definition und Abgrenzung operationeller Risiken
  • Verlustdatensammlung und -aufbereitung
  • Risikobewertung und Reporting
  • Modellvalidierung
Foto Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Qualitatives Risikomanagement und Behavioural Finance

Modulbeschreibung (PDF)

  • Prinzipien eines Risikomanagements auf ökonomisch-methodischer und juristischer Grundlage
  • Aufsichtsrechtliche Vorgaben nach Basel III bzw. Solvency II
  • Grundsätze einer Corporate Governance
  • ausgewählte Aspekte der Risikoanalyse und -steuerung
  • Prinzipien eines integrierten Risikomanagements sowie aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen
  • Bedeutung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse für das Risikomanagement
  • typische Präferenzstrukturen und Verhaltensmuster von Individuen in Entscheidungssituationen
  • Konsequenzen für das bank- und versicherungsbetriebliche Risikomanagement
Foto Prof. Dr. em. Dr. Karl Lohmann

Prof. Dr. em. Dr. Karl Lohmann
Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Webmaster (axel.kleinschmidt@uothc2al.de) (Stand: 22.04.2020)