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Foto Silke Welter

Silke Welter, Dipl.-Math.

T +49(0)441 798-3244
E risikomanagement(at)uni-oldenburg.de

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"Die Kombination aus Berufspraxis und Lernen ist gut, weil man die theoretischen Inhalte auf ihre Verwendbarkeit einschätzen und nach seinen Bedürfnissen gestalten kann."

Arne Mehrmann, Student im 2. Fachsemester, Broker bei AON Versicherungsmakler Deutschland GmbH

Inhalte und Module des Master-Studiums

Innerhalb Ihres Studiums absolvieren Sie 12 Pflichtmodule und wählen weitere 3 Wahlpflichtmodule nach eigenem Interesse aus.

Mit dem Studium der zwölf Pflichtmodule erwerben Sie mathematisches, wirtschaftswissenschaftliches und juristisches Wissen rund um das Thema Risikomanagement in der Finanzdienstleistungsbranche.

Zum Ende Ihres Studiums belegen Sie das Master-Abschlussmodul, innerhalb dessen Sie Ihre Abschlussarbeit anfertigen.

Pflichtmodule

Quantitative Methoden
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Modulbeschreibung (PDF)

    Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik: Lage- und Streuungsmaße, Verteilungsfunktionen, Korrelation, Regression, Wahrscheinlichkeitsmodelle, Zufallsvariablen und ihre Verteilung, Erwartungswert, Varianz und Kovarianz, Gesetz der Großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz, Abhängigkeitsmaße, multivariate Normalverteilung, statistische Schätz- und Testverfahren, Konfidenzintervalle
Foto Prof. Dr. Christiane Goodfellow

Prof. Dr. Christiane Goodfellow
Jade Hochschule, Wilhelmshaven

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Regulierung von Finanzdienstleistern
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Modulbeschreibung (PDF)

  • Regulierung von Banken, Versicherungsunternehmen und Finanzdienstleistungen im nationalen und internationalen Kontext
  • Basel III-Regelwerk, Solvency II-Richtlinie und deren nationale Umsetzung (z.B. Solvabilitätsrichtlinie, MaRisk BA und MaRisk VA)
  • Auswirkungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf das bank- bzw. versicherungsbetriebliche Risikomanagement und die Unternehmenssteuerung (Risikotragfähigkeit, Risikomodelle, Berichtspflichten oder Kompetenzen (fit and proper)
Foto Prof. Dr. Stefan Janßen

Prof. Dr. Stefan Janßen
Jade Hochschule, Wilhelmshaven

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Finanzintermediation und Finanzmärkte
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Modulbeschreibung (PDF)

  • Institutionelle Grundlagen des Finanzsektors
  • Struktur der internationalen und der nationalen Finanzmärkte mit ihren wesentlichen Akteuren
  • Untersuchung der Funktionen und Leistungen von Finanzintermediären – insbesondere Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen – auf Geld- und Kapitalmärkten
  • Struktur der internationalen und der nationalen Finanzmärkte mit ihren wesentlichen Akteuren
  • Betrachtung der damit verbundenen einzel- und gesamtwirtschaftlichen Risiken

Prof. Dr. Jan-Hendrik Meier
Fachhochschule Kiel

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Monte Carlo Methoden
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Modulbeschreibung (PDF)

    Simulationstechniken für die Modellierung und Bewertung von Risiken. Insbesondere:
  • Standard-Zufallszahlen
  • Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung
  • Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas)
  • interne Unternehmensmodelle
Foto Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Quantitatives Risikomanagement
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Modulbeschreibung (PDF)

    Erarbeitung der Prinzipien eines Risikomanagements auf statistisch-methodischer Grundlage:
  • Ruinwahrscheinlichkeiten
  • empirische Bestimmung von Risikomaßen und Risikokennzahlen
  • mathematische Grundlagen von Eigenmittelanforderungen nach Basel II/III und Solvency II
  • Korrelation und Diversifikation
  • mathematische Methoden der Risikokapitalallokation
Foto Prof. Dr. Angelika May

Prof. Dr. Angelika May
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Portfolio- und Kapitalmarkttheorie
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Modulbeschreibung (PDF)

  • Anlageentscheidungen unter Unsicherheit
  • Preis der am Kapitalmarkt gehandelten Finanzinstrumente
  • Auswirkungen unterschiedlicher Risikopräferenzen und Anlagehorizonte auf die Anlageentscheidung
  • Asset Allocation
  • Verfahren der Wertpapieranalyse und des Wertpapiermanagements
  • Bewertung und Management von Aktienportfolios
  • ausgewählte Aspekte der Performance-Messung und der Performance
Foto Prof. Dr. Jörg Prokop

Prof. Dr. Jörg Prokop
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Unternehmensbewertung
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Modulbeschreibung (PDF)

    Quantitative Grundlagen zur integrierten Betrachtung des wertorientierten Managements, z.B.:
  • Kapitalmarktmodelle und Kapitalmarkteffizienz
  • Ertragsanalyse
  • Ansätze zur Kapitalkostenbestimmung
  • Risikozuschläge
  • Beta-Faktoren
  • Entscheidungstheoretische Grundlagen
Foto Prof. Dr. Jörg Prokop

Prof. Dr. Jörg Prokop
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Accounting und Corporate Governance
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Modulbeschreibung (PDF)

  • Theoretische Grundlagen
  • Corporate Governance Mechanismen
  • Corporate Governance und externe Rechnungslegung
  • Corporate Governance und Kontrolle

Prof. Dr. Jan-Hendrik Meier
Fachhochschule Kiel

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Qualitatives Risikomanagement und Behavioural Finance
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Modulbeschreibung (PDF)

  • Prinzipien eines Risikomanagements auf ökonomisch-methodischer und juristischer Grundlage
  • Aufsichtsrechtliche Vorgaben nach Basel III bzw. Solvency II
  • Grundsätze einer Corporate Governance
  • ausgewählte Aspekte der Risikoanalyse und -steuerung
  • Prinzipien eines integrierten Risikomanagements sowie aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen
  • Bedeutung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse für das Risikomanagement
  • typische Präferenzstrukturen und Verhaltensmuster von Individuen in Entscheidungssituationen
  • Konsequenzen für das bank- und versicherungsbetriebliche Risikomanagement
Foto Prof. Dr. em. Dr. Karl Lohmann

Prof. Dr. em. Dr. Karl Lohmann
Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Spezielle Themen des Risikomanagements
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Modulbeschreibung (PDF)

  • Extremwertverteilungen und ihre Herleitung
  • statistische Verfahren zur Schätzung des Tail-Index
  • Hill-Plots
  • Grundzüge der geophysikalischen Naturgefahrenmodelle
  • Definition und Abgrenzung operationeller Risiken
  • Verlustdatensammlung und -aufbereitung
  • Risikobewertung und Reporting
  • Modellvalidierung
Foto Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Risikokommunikation
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Modulbeschreibung (PDF)

  • Theorie der Risikokommunikation
  • Bedeutungen von Wahrscheinlichkeitsaussagen
  • Wahrnehmung von Risiken (Experten, Laien, Medien)
  • Besonderheiten der Risikokommunikation
  • Krisenkommunikation
  • Wirkungen von Risikodarstellungen
  • Praxis der PR
  • Unternehmenskommunikation intern und extern

Dr. Michael Wieland
WIO Strategie, Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Finanzinstrumente
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Modulbeschreibung (PDF)

  • Systematisierung, Diskussion und betriebswirtschaftliche Bewertung der am Kapitalmarkt beobachtbaren Formen von Finanzinstrumenten
  • Grundlagen der Finanzierungstheorie und der Finanzplanung
  • Instrumente der Innen- und Außenfinanzierung von Unternehmen
  • derivative Finanzinstrumente, insbesondere Optionen, Futures und Swaps
Foto Prof. Dr. Armin Varmaz

Prof. Dr. Armin Varmaz
Hochschule Bremen

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Wahlpflichtmodule

Risikomodelle
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Modulbeschreibung (PDF)

  • Beschreibung und Modellierung von Risiken durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen
  • das kollektive Modell der Risikotheorie
  • statistische Modelle für Naturgefahren und Katastrophenschäden
  • Grundlagen der zeitdiskreten Finanzmathematik
  • Risikomaße (Value at Risk, Expected Shortfall, kohärente Risikomaße)
  • Risikoaggregation
  • Risikoentlastung (Rückversicherung / Finanz-Derivate)
  • Modellierung stochastisch abhängiger Risiken
Foto Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Ausfallrisiko und Rating
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Modulbeschreibung (PDF)

  • wesentliche Aspekte des Managements von Ausfallrisiken, insbesondere Kreditrisiken
  • Modellierungsverfahren für Einzel- und Portfoliokreditrisiken
  • Kreditderivate
  • Ratingverfahren
  • regulatorisches Umfeld (Basel II/III, Solvency II)
  • Rolle von Ratingagenturen in diesem Kontext
Foto Prof. Dr. Peter Ruckdeschel

Prof. Dr. Peter Ruckdeschel
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Informationsmanagement
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Modulbeschreibung (PDF)

  • Informationssysteme für zentrale Bereiche
  • Enterprise Architecture (EA)
  • Service-oriented Architecture (SOA)
  • zentrale vs. dezentrale Informationsbereitstellung

Prof. Dr. Jens Lüssem
Fachhochschule Kiel

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Asset Liability Management
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Modulbeschreibung (PDF)

    Prinzipien eines gleichzeitigen Monitorings von versicherungstechnischen und finanzmathematischen Risiken auf Basis statistischer Modelle mit Fokus Solvency II:
  • Kapitalmarktmodelle
  • deterministische und stochastische Modelle für die Passivseite
  • Risikomaße
  • Risikoklassen
  • Sicherheitskapital
  • Testszenarien
  • Projektionsrechnung
  • Stresstests
  • wertorientierte Unternehmenssteuerung
Foto Prof. Dr. Sebastian Schlütter

Prof. Dr. Sebastian Schlütter
Hochschule Mainz

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Ausgewählte Aspekte des Risikomanagements
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Modulbeschreibung (PDF)

    In dieser Veranstaltung wird ein aktuelles Thema zum Risikomanagement behandelt. Dabei geht es wesentlich um die Vermittlung von Spezialwissen, das zur Bewältigung anstehender, gegebenenfalls neu aufgetretener Probleme des Risikomanagements erforderlich ist, sowie die Fähigkeit sich derartiges Wissen selbständig anzueignen und für den Einsatz in der Praxis aufzuarbeiten und verfügbar zu machen. Im Wintersemester 2016/17 wird das Thema "Datenverarbeitung mit ‘R’" auf dem Programm stehen.

Wechselnde Dozenten, je nach Thema

Webmaster (Stand: 10.09.2018)