Flexible Weiterbildung für Risikomanager*innen
Studienberatung & Kontakt
Silke Welter, Dipl.-Math.
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Unsere Corona-Hygieneregeln für Ihren Besuch im C3L
Gebühren
- je Modul 900,00 Euro
- zzgl. Gasthörgebühr (120,00 Euro je Semester)
Sie wollen mehr?
Falls Sie sich später doch für ein Studium entscheiden: Alle hier aufgeführten Weiterbildungen lassen sich auf unseren berufsbegleitenden Masterstudiengang Risikomanagement für Finanzdienstleister voll anrechnen.
Stimmen zum Studiengang
Flexible Weiterbildung für Risikomanager*innen
Sie wollen gezielt Kompetenzen und Fachwissen im Bereich Risikomanagement für Finanzdienstleister erwerben ohne ein komplettes Studium zu absolvieren? Dann sind Sie bei uns richtig. Kompakte Weiterbildungen qualifizieren Sie für die aktuelle Berufspraxis – und für Ihren nächsten Karriereschritt.
Unser modulares Angebot ermöglicht Ihnen eine passgenaue Auswahl: Sie belegen einzelne Weiterbildungsmodule oder ein umfassendes Zertifikatsprogramm, mit dem Sie einen international anerkannten Abschluss erwerben.
Auf universitärem Niveau und mit Zertifikat – die Abschlüsse im Überblick
- Ein universitäres Weiterbildungszertifikat erhalten Sie für ein Modul (sechs Kreditpunkte), das innerhalb eines Semesters belegt wird.
- Das Certificate of Advanced Studies (CAS) umfasst zwei Module (12 Kreditpunkte in ein bis zwei Semestern).
- Das Diploma of Advanced Studies (DAS) umfasst fünf Module (30 Kreditpunkte in zwei bis vier Semestern).
Unser aktuelles Angebot an Weiterbildungsmodulen
Monte Carlo-Methoden
Modulbeschreibung (PDF)
Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Simulationstechniken für die Modellierung und Bewertung von Risiken. Insbesondere:
- Standard-Zufallszahlen
- Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung
- Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas)
- interne Unternehmensmodelle
 | Prof. Dr. Dietmar Pfeifer |
R - Software und Tools für Financial Data Analytics
Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Einführung in R und Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik damit.
- Durchführung eigenständiger statistischer Datenanalysen im Finanzbereich.
- Export von Daten aus anderen Quellen (Datenbanken/Excel/Inhouse-Formate).
 | Dr. Lena Reh |
Unternehmensbewertung und -finanzierung
- Quantitative Grundlagen zur integrierten Betrachtung des wertorientierten Managements, z.B.:
- Kapitalmarktmodelle und Kapitalmarkteffizienz
- Ertragsanalyse
- Ansätze zur Kapitalkostenbestimmung
- Risikozuschläge
- Beta-Faktoren
- Entscheidungstheoretische Grundlagen
 | Prof. Dr. Jörg Prokop |
Ausfallrisiko und Rating
Auswirkungen der COVID-Krise auf die Modellierung, Messung und Steuerung des Kreditrisikos
- wesentliche Aspekte des Managements von Ausfallrisiken, insbesondere Kreditrisiken
- Modellierungsverfahren für Einzel- und Portfoliokreditrisiken
- Kreditderivate
- Ratingverfahren
- regulatorisches Umfeld (Basel II/III, Solvency II)
- Rolle von Ratingagenturen in diesem Kontext
 | Dr. Giles Nzouankeu Nana |
Ausgewählte Aspekte des Risikomanagements - Risiko und Sustainability für Alternative Investments
- Merkmale, Chancen und Risiken von Alternativen Investments als Anlageklasse
- Abgrenzung zu traditionellen Investments
- Wesentliche Eigenschaften und Risiken einzelner AI-Klassen (Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Real Estate als Direkt- und Fondsinvestments)
- Aktuelle Ansätze zum Management von Nachhaltigkeitsrisiken (ESG)
 | Jegor Tokarevich |
Unser aktuelles Angebot an Zertifikatsprogrammen
Individueller Schwerpunkt Risikomanagement (CAS)
Entsprechend Ihren Interessen und Weiterbildungsbedarfen können Sie sich ein CAS zusammenstellen: Kombinieren Sie zwei Module Ihrer Wahl zu einem Zertifkatsabschluss auf CAS-Niveau.
Quantitative Grundlagen im Risikomanagement (CAS)
Mathematische Methoden sind ein wichtiger Bestandteil des Risikomanagements. Erlernen Sie diese zum wertschöpfenden Einsatz in Ihrem Unternehmen.
Quantitative Methoden
Modulbeschreibung (PDF)
Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik: Lage- und Streuungsmaße, Verteilungsfunktionen, Korrelation, Regression, Wahrscheinlichkeitsmodelle, Zufallsvariablen und ihre Verteilung, Erwartungswert, Varianz und Kovarianz, Gesetz der Großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz, Abhängigkeitsmaße, multivariate Normalverteilung, statistische Schätz- und Testverfahren, Konfidenzintervalle
 | Prof. Dr. Christiane Goodfellow |
Monte Carlo-Methoden
Modulbeschreibung (PDF)
Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Simulationstechniken für die Modellierung und Bewertung von Risiken. Insbesondere:
- Standard-Zufallszahlen
- Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung
- Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas)
- interne Unternehmensmodelle
| Prof. Dr. Dietmar Pfeifer |
Finanzmarkttheorie (CAS)
Finanzplanung und Wertpapiermanagement erfordern fundiertes Fachwissen. Erwerben Sie hier wichtige Kenntnisse dazu und lernen Sie die bedeutendsten Instrumente kennen.
Finanzinstrumente
Modulbeschreibung (PDF)
Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Systematisierung, Diskussion und betriebswirtschaftliche Bewertung der am Kapitalmarkt beobachtbaren Formen von Finanzinstrumenten
- Grundlagen der Finanzierungstheorie und der Finanzplanung
- Instrumente der Innen- und Außenfinanzierung von Unternehmen
- derivative Finanzinstrumente, insbesondere Optionen, Futures und Swaps
 | Prof. Dr. Armin Varmaz |
Finanzmärkte und Finanzmarkttheorie
- Anlageentscheidungen unter Unsicherheit
- Preis der am Kapitalmarkt gehandelten Finanzinstrumente
- Auswirkungen unterschiedlicher Risikopräferenzen und Anlagehorizonte auf die Anlageentscheidung
- Asset Allocation
- Verfahren der Wertpapieranalyse und des Wertpapiermanagements
- Bewertung und Management von Aktienportfolios
- ausgewählte Aspekte der Performance-Messung und der Performance
| Prof. Dr. Jörg Prokop |
Umsetzung von Säule III nach Solvency und Basel (CAS)
Solvency und Basel liegen viele quantitative Methoden zugrunde. Lernen Sie diese zu verstehen, zu analysieren und im Unternehmen anzuwenden.
Qualitatives Risikomanagement und Behavioural Finance
Modulbeschreibung (PDF) Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Prinzipien eines Risikomanagements auf ökonomisch-methodischer und juristischer Grundlage
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben nach Basel III bzw. Solvency II
- Grundsätze einer Corporate Governance
- ausgewählte Aspekte der Risikoanalyse und -steuerung
- Prinzipien eines integrierten Risikomanagements sowie aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen
- Bedeutung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse für das Risikomanagement
- typische Präferenzstrukturen und Verhaltensmuster von Individuen in Entscheidungssituationen
- Konsequenzen für das bank- und versicherungsbetriebliche Risikomanagement
 | Prof. Dr. em. Dr. Karl Lohmann |
Ausfallrisiko und Rating
Auswirkungen der COVID-Krise auf die Modellierung, Messung und Steuerung des Kreditrisikos
- wesentliche Aspekte des Managements von Ausfallrisiken, insbesondere Kreditrisiken
- Modellierungsverfahren für Einzel- und Portfoliokreditrisiken
- Kreditderivate
- Ratingverfahren
- regulatorisches Umfeld (Basel II/III, Solvency II)
- Rolle von Ratingagenturen in diesem Kontext
| Dr. Giles Nzouankeu Nana |
Risikomodelle in der Finanzbranche (CAS)
Wie werden welche Risiken am besten bewertet? Lernen Sie mathematische Methoden zur Modellierung und Bewertung von Risiken kennen und erfahren Sie mehr über Methoden für die Betrachtung spezieller Risiken.
Spezielle Themen des Risikomanagements
- Extremwertverteilungen und ihre Herleitung
- statistische Verfahren zur Schätzung des Tail-Index
- Hill-Plots
- Grundzüge der geophysikalischen Naturgefahrenmodelle
- Definition und Abgrenzung operationeller Risiken
- Verlustdatensammlung und -aufbereitung
- Risikobewertung und Reporting
- Modellvalidierung
| Prof. Dr. Dietmar Pfeifer |
Risikomodelle - Risiken in der Versicherung
- Beschreibung und Modellierung von Risiken durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen
- das kollektive Modell der Risikotheorie
- statistische Modelle für Naturgefahren und Katastrophenschäden
- Grundlagen der zeitdiskreten Finanzmathematik
- Risikomaße (Value at Risk, Expected Shortfall, kohärente Risikomaße)
- Risikoaggregation
- Risikoentlastung (Rückversicherung / Finanz-Derivate)
- Modellierung stochastisch abhängiger Risiken
 | Prof. Dr. Marcus C. Christiansen |
Alternative Investments und Sustainability (CAS)
Erlernen Sie praxisrelevante Grundlagen zu alternativen Anlageklassen!
Alternative Investments (AI) wie Private Equity, Private Debt, Infrastruktur oder Immobilien sind ein wichtiger Baustein in der Kapitalanlage von Investoren, insbesondere von Versicherern, Banken, Pensionskassen, Asset Managern und Kapitalverwaltungsgesellschaften. AI sind heterogen, komplex und werfen viele multidiszipläneren Fragen an der Schnittstelle zwischen der Regulierung, dem Risikomanagement und sonstigen Prozessen auf.
Mit dem Certificate "Alternative Investments und Sustainability" erwerben Sie erstes spezifisches Wissen diesem Bereich, das Sie später zu einem Diploma erweitern können.
Ausgewählte Aspekte des Risikomanagements - Risiko und Sustainability für Alternative Investments
- Merkmale, Chancen und Risiken von Alternativen Investments als Anlageklasse
- Abgrenzung zu traditionellen Investments
- Wesentliche Eigenschaften und Risiken einzelner AI-Klassen (Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Real Estate als Direkt- und Fondsinvestments)
- Aktuelle Ansätze zum Management von Nachhaltigkeitsrisiken (ESG)
| Jegor Tokarevich |
Ausgewählte Aspekte des Risikomanagements - Regulierung für Alternative Investments
- Betrachtung der aktuellen regulatorischen Themenkomplexe (Solvency II, Solvency I, Basel, AIFMD) mit dem Fokus auf die Spezifika von wesentlichen AI-Klassen (Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Real Estate als Direkt- und Fondsinvestments)
- Regulatorische Kapitalanforderungen, Investment- und Risikomanagementprozesse (Prudent Person Principle) sowie Reporting
- Charakteristika von typischen AI-Investmentstrukturen (z.B. Alternative Investmentfonds (AIF), Verbriefungsvehikel) sowie den damit verbundenen Dienstleistern (z.B. Kapitalverwaltungsgesellschaft, Anlageberater, Verwahrstelle)
- Anforderungen an das Management von Nachhaltigkeitsrisiken (ESG)
| Jegor Tokarevich |
Werkzeuge zum Risikomanagement (CAS)
Kommunikation und Informationsmanagement sind häufig unterschätzte Werkzeuge. Bekommen Sie einen Einblick in hilfreiche Kommunikationsstrategien und Informationsverarbeitung in Bezug auf Risiken von Finanzdienstleistungsunternehmen.
Informationsmanagement
Modulbeschreibung (PDF) Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Informationssysteme für zentrale Bereiche
- Enterprise Architecture (EA)
- Service-oriented Architecture (SOA)
- zentrale vs. dezentrale Informationsbereitstellung
| Prof. Dr. Jens Lüssem |
Risikokommunikation
- Theorie der Risikokommunikation
- Bedeutungen von Wahrscheinlichkeitsaussagen
- Wahrnehmung von Risiken (Experten, Laien, Medien)
- Besonderheiten der Risikokommunikation
- Krisenkommunikation
- Wirkungen von Risikodarstellungen
- Praxis der PR
- Unternehmenskommunikation intern und extern
 | Dr. Andreas Blomenkamp |
Alternative Investments und Sustainability (DAS)
Das Risikomanagement erfordert den Umgang mit unterschiedlichen Methoden und Modellen zur Bewertung von verschiedenen Risiken. Mit dem Diploma "Grundlagen zum Risikomanagement" erwerben Sie Basiskenntnisse zur Bewertung und Planung von Finanzierungs- und Anlageoptionen.
Zur individuellen Vertiefung wählen Sie zwei weitere Module aus dem Angebot des Masterstudiengangs Risikomanagement für Finanzdienstleister frei aus. Unsere Empfehlung: "Regulierung von Finanzdienstleistern" oder "Finanzintermediation".
Unternehmensbewertung und -finanzierung
- Quantitative Grundlagen zur integrierten Betrachtung des wertorientierten Managements, z.B.:
- Kapitalmarktmodelle und Kapitalmarkteffizienz
- Ertragsanalyse
- Ansätze zur Kapitalkostenbestimmung
- Risikozuschläge
- Beta-Faktoren
- Entscheidungstheoretische Grundlagen
| Prof. Dr. Jörg Prokop |
Ausgewählte Aspekte des Risikomanagements - Risiko und Sustainability für Alternative Investments
- Merkmale, Chancen und Risiken von Alternativen Investments als Anlageklasse
- Abgrenzung zu traditionellen Investments
- Wesentliche Eigenschaften und Risiken einzelner AI-Klassen (Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Real Estate als Direkt- und Fondsinvestments)
- Aktuelle Ansätze zum Management von Nachhaltigkeitsrisiken (ESG)
| Jegor Tokarevich |
Ausgewählte Aspekte des Risikomanagements - Regulierung für Alternative Investments
- Betrachtung der aktuellen regulatorischen Themenkomplexe (Solvency II, Solvency I, Basel, AIFMD) mit dem Fokus auf die Spezifika von wesentlichen AI-Klassen (Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Real Estate als Direkt- und Fondsinvestments)
- Regulatorische Kapitalanforderungen, Investment- und Risikomanagementprozesse (Prudent Person Principle) sowie Reporting
- Charakteristika von typischen AI-Investmentstrukturen (z.B. Alternative Investmentfonds (AIF), Verbriefungsvehikel) sowie den damit verbundenen Dienstleistern (z.B. Kapitalverwaltungsgesellschaft, Anlageberater, Verwahrstelle)
- Anforderungen an das Management von Nachhaltigkeitsrisiken (ESG)
| Jegor Tokarevich |
Prozesse im Risikomanagement (DAS)
Das Risikomanagement erfordert sowohl quantitative als auch ökonomische Kenntnisse. Mit dem Diploma "Prozesse im Risikomanagement" erwerben Sie eine Kombination aus mathematisch-statistischen sowie ökonomischen und juristischen Methoden zur Bewertung von Risiken.
Zur individuellen Vertiefung wählen Sie zwei weitere Module aus dem Angebot des Masterstudiengangs Risikomanagement für Finanzdienstleister frei aus. Unsere Empfehlung: "Spezielle Themen des Risikomanagements" und "Asset Liability Management".
Qualitatives Risikomanagement und Behavioural Finance
Modulbeschreibung (PDF) Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Prinzipien eines Risikomanagements auf ökonomisch-methodischer und juristischer Grundlage
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben nach Basel III bzw. Solvency II
- Grundsätze einer Corporate Governance
- ausgewählte Aspekte der Risikoanalyse und -steuerung
- Prinzipien eines integrierten Risikomanagements sowie aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen
- Bedeutung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse für das Risikomanagement
- typische Präferenzstrukturen und Verhaltensmuster von Individuen in Entscheidungssituationen
- Konsequenzen für das bank- und versicherungsbetriebliche Risikomanagement
| Prof. Dr. em. Dr. Karl Lohmann |
Ausfallrisiko und Rating
Auswirkungen der COVID-Krise auf die Modellierung, Messung und Steuerung des Kreditrisikos
- wesentliche Aspekte des Managements von Ausfallrisiken, insbesondere Kreditrisiken
- Modellierungsverfahren für Einzel- und Portfoliokreditrisiken
- Kreditderivate
- Ratingverfahren
- regulatorisches Umfeld (Basel II/III, Solvency II)
- Rolle von Ratingagenturen in diesem Kontext
| Dr. Giles Nzouankeu Nana |
Quantitatives Risikomanagement
Modulbeschreibung (PDF)
Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Erarbeitung der Prinzipien eines Risikomanagements auf statistisch-methodischer Grundlage:
- Ruinwahrscheinlichkeiten
- empirische Bestimmung von Risikomaßen und Risikokennzahlen
- mathematische Grundlagen von Eigenmittelanforderungen nach Basel II/III und Solvency II
- Korrelation und Diversifikation
- mathematische Methoden der Risikokapitalallokation
 | Dr. Daniel Clemens Dubischar |
Hintergrundwissen zum Kapitalmarkt (DAS)
In der Finanzbranche ist fundiertes Wissen unabdingbar. Erwerben Sie mit dem Diploma "Hintergrundwissen zum Kapitalmarkt" grundlegende Kenntnisse zur wertorientierten Unternehmenssteuerung und zur Analyse damit verbundener Risiken.
Zur individuellen Vertiefung wählen Sie zwei weitere Module aus dem Angebot des Masterstudiengangs Risikomanagement für Finanzdienstleister frei aus. Unsere Empfehlung: "Monte Carlo Methoden" und "Risikomodelle" oder "Unternehmensbewertung und -finanzierung" und "Ausfallrisiko und Rating".
Finanzinstrumente
Modulbeschreibung (PDF)
Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Systematisierung, Diskussion und betriebswirtschaftliche Bewertung der am Kapitalmarkt beobachtbaren Formen von Finanzinstrumenten
- Grundlagen der Finanzierungstheorie und der Finanzplanung
- Instrumente der Innen- und Außenfinanzierung von Unternehmen
- derivative Finanzinstrumente, insbesondere Optionen, Futures und Swaps
| Prof. Dr. Armin Varmaz |
Finanzmärkte und Finanzmarkttheorie
- Anlageentscheidungen unter Unsicherheit
- Preis der am Kapitalmarkt gehandelten Finanzinstrumente
- Auswirkungen unterschiedlicher Risikopräferenzen und Anlagehorizonte auf die Anlageentscheidung
- Asset Allocation
- Verfahren der Wertpapieranalyse und des Wertpapiermanagements
- Bewertung und Management von Aktienportfolios
- ausgewählte Aspekte der Performance-Messung und der Performance
| Prof. Dr. Jörg Prokop |
Asset Liability Management
Modulbeschreibung (PDF) Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Prinzipien eines gleichzeitigen Monitorings von versicherungstechnischen und finanzmathematischen Risiken auf Basis statistischer Modelle mit Fokus Solvency II:
- Kapitalmarktmodelle
- deterministische und stochastische Modelle für die Passivseite
- Risikomaße
- Risikoklassen
- Sicherheitskapital
- Testszenarien
- Projektionsrechnung
- Stresstests
- wertorientierte Unternehmenssteuerung
 | Prof. Dr. Sebastian Schlütter |
Grundlagen zum Risikomanagement (DAS)
In der Finanzbranche ist fundiertes Wissen unabdingbar. Erwerben Sie mit dem Diploma "Hintergrundwissen zum Kapitalmarkt" grundlegende Kenntnisse zur wertorientierten Unternehmenssteuerung und zur Analyse damit verbundener Risiken.
Zur individuellen Vertiefung wählen Sie zwei weitere Module aus dem Angebot des Masterstudiengangs Risikomanagement für Finanzdienstleister frei aus. Unsere Empfehlung: "Monte Carlo Methoden" und "Risikomodelle" oder "Unternehmensbewertung und -finanzierung" und "Ausfallrisiko und Rating".
Finanzinstrumente
Modulbeschreibung (PDF)
Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Systematisierung, Diskussion und betriebswirtschaftliche Bewertung der am Kapitalmarkt beobachtbaren Formen von Finanzinstrumenten
- Grundlagen der Finanzierungstheorie und der Finanzplanung
- Instrumente der Innen- und Außenfinanzierung von Unternehmen
- derivative Finanzinstrumente, insbesondere Optionen, Futures und Swaps
| Prof. Dr. Armin Varmaz |
Finanzmärkte und Finanzmarkttheorie
- Anlageentscheidungen unter Unsicherheit
- Preis der am Kapitalmarkt gehandelten Finanzinstrumente
- Auswirkungen unterschiedlicher Risikopräferenzen und Anlagehorizonte auf die Anlageentscheidung
- Asset Allocation
- Verfahren der Wertpapieranalyse und des Wertpapiermanagements
- Bewertung und Management von Aktienportfolios
- ausgewählte Aspekte der Performance-Messung und der Performance
| Prof. Dr. Jörg Prokop |
Quantitative Methoden
Modulbeschreibung (PDF)
Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik: Lage- und Streuungsmaße, Verteilungsfunktionen, Korrelation, Regression, Wahrscheinlichkeitsmodelle, Zufallsvariablen und ihre Verteilung, Erwartungswert, Varianz und Kovarianz, Gesetz der Großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz, Abhängigkeitsmaße, multivariate Normalverteilung, statistische Schätz- und Testverfahren, Konfidenzintervalle
| Prof. Dr. Christiane Goodfellow |
Modellierung im Risikomanagement (DAS)
Mit dem Diploma "Modellierung im Risikomanagement" erlangen Sie wichtige Kenntnisse über die Anwendung mathematisch-statistischer Werkzeuge zur Modellierung und Bewertung von Risiken.
Zur individuellen Vertiefung wählen Sie zwei weitere Module aus dem Angebot des Masterstudiengangs Risikomanagement für Finanzdienstleister frei aus. Unsere Empfehlung: "Risikomodelle" und "Spezielle Themen des Risikomanagements" oder "Asset Liability Management" und "Ausfallrisiko und Rating".
Quantitative Methoden
Modulbeschreibung (PDF)
Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik: Lage- und Streuungsmaße, Verteilungsfunktionen, Korrelation, Regression, Wahrscheinlichkeitsmodelle, Zufallsvariablen und ihre Verteilung, Erwartungswert, Varianz und Kovarianz, Gesetz der Großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz, Abhängigkeitsmaße, multivariate Normalverteilung, statistische Schätz- und Testverfahren, Konfidenzintervalle
| Prof. Dr. Christiane Goodfellow |
Monte Carlo-Methoden
Modulbeschreibung (PDF)
Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Simulationstechniken für die Modellierung und Bewertung von Risiken. Insbesondere:
- Standard-Zufallszahlen
- Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung
- Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas)
- interne Unternehmensmodelle
| Prof. Dr. Dietmar Pfeifer |
Quantitatives Risikomanagement
Modulbeschreibung (PDF)
Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Erarbeitung der Prinzipien eines Risikomanagements auf statistisch-methodischer Grundlage:
- Ruinwahrscheinlichkeiten
- empirische Bestimmung von Risikomaßen und Risikokennzahlen
- mathematische Grundlagen von Eigenmittelanforderungen nach Basel II/III und Solvency II
- Korrelation und Diversifikation
- mathematische Methoden der Risikokapitalallokation
| Dr. Daniel Clemens Dubischar |
Das Angebot richtet sich nach dem jeweiligen Lehrangebot und wird in jedem Semester aktualisiert.
