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Kooperationen und Absolventen

Kooperationen und Absolventen

Forschungsprojekte

  • "Robust Risk Estimation" bei VW-Stiftung
    • spezialisiert allgemeinen Ansatz infinitesimaler, robuster Statistik auf Anforderungen in Extremwertstatistik
    • Anwendungen in Operationellem Risiko, in der Gesundheitsökonomie und in der Hydrologie
    • Stellung P.R.: Koordinator
    • Mitantragsteller: R. Korn, Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern und TU Kaiserslautern,
    •                     M. Kohl, Hochschule Furtwangen,
    •                     B. Spangl, BOKU Wien,
    •                     S. Desmettre, TU Kaiserslautern
    • Zeitraum 2011-2015 (erste Phase), verlängert 2015-2016
  • "Regimeswitching in zeitstetigen Finanzmarktmodellen: Statistik und problemspezifische Modellwahl"
    • Stellung P.R.: Koordinator am Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern
    • Mitantragsteller: J. Sass, J. Franke (beide TU Kaiserslautern),
    • Zeitraum 2013-2014

Absolventen seit 2011

  • Bachelorarbeiten
    Katarina Cavar (2012): Wahl von Optimierungsverfahren zur Kalibrierung eines SABR-Modells nach Prinzipien der Versuchsplanung
    Lucas Alfasser (2012): Wahl von Optimierungsverfahren zur Kalibrierung eines Heston-Modells nach Prinzipien der Versuchsplanung
  • Master-/Diplomarbeiten
    Marco Prochnow (2017): Genetische Algorithmen in der robusten Statistik.
    Marius Pluhar (2017): Moderne Modellwahlkriterien für prädiktive Modelle im Versicherungskontext.
    Ercan Topaloglu (2017): Modellselektion in prädiktiven Modellen mit heterogenen Daten, insbesondere mit strukturellen Missings.
    Christopher Schwarting (2017): Statistische Problemreduktionstechniken für fMRI--Daten.
    Eduard Schweizer (2017): Statistische Anonymisierung auf Kollektivebene -- eine empirische Studie.
    Cathia Göbel (2017): Anwendungen multivariater Statistik bei der Statistischen Modellselektion in der chemischen Verfahrenstechnik unter Positivitäts- und Dünnbesetztheitsrestriktionen.
    Eva-Maria Ficker (2017): Gemischte Modelle und ihre Anwendung auf optisch aufgenommene neuronale Daten.
    Benedikt Bekermann (2016): Quantile und Konvexität: Übertragbarkeit entsprechender Aussagen vom Erwartungswert auf den Median.
    Nils Koschollek (2016): Einbezug von Intraday Volatilität in GARCH-Modellen.
    Daniel Bauer (2013): Dynamic Principal Component Analysis Applied to Term Structure Models.
    Berta Zeiler (2012): Elliott's Filter Algorithm For HMM's With Correlated Observations.
    Judith Koyoeu (2012): Robuste Regression in generalisiert linearen Modellen.
  • Promotionen
    Daria Pupashenko (2015): Robustheit für Regressionsmodelle mit asymmetrischen Fehlerverteilungen mit Anwendungen in der Extremwertstatistik.
      Nataliya Horbenko (2011): Robuste Ansätze für Operationelle Risiken von Banken. Verlag Dr. Hut, 2011.
Christof Hellweg (Stand: 10.09.2018)