Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Sommersemester 2018

5.08.4090 Zeitreihenanalyse -  


Veranstaltungstermin | Raum

lecturer

TutorIn

Studienbereiche

  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
4

Lehrsprache
deutsch

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
In vielen Zweigen der Natur- und Sozialwissenschaften werden Daten in Form von Zeitreihen erhoben. Die Auswertung derselben verfolgt das Ziel charakteristische Merkmale der unterliegenden Prozesse zu schätzen. Das Repertoire der linearen Zeitreihenanalyse baut auf Konzepten linearer stochastischer Prozesses, welche durch Rauschen angetrieben werden, auf. Im ersten Teil der Vorlesung werden die Standardverfahren der linearen Zeitreihenanalyse, wie Komponentenmodell, lineare Regression, Korrelationsfunktionen, Spektren, Filter und lineare Prozesse (MA[q], AR[p], ARMA[p,q], etc.), vorgestellt und in begleitenden Computerübungen erprobt. Der zweite Vorlesungsteil widmet sich der Auffassung irregulärer Zeitreihen als Ausdruck komplexer nichtlinearer Dynamik. Die modernen Verfahren der nichtlinearen Zeitreihenanalyse bauen auf geometrischen Konzepten auf, welche die Zeitreihen in abstrakten Zustandsräumen darstellen. Besprochen werden das Verfahren der Verzögerungseinbettung, Lyapunov Exponenten, Dimensionen und informationstheoretische Maße, welche im Rahmen einer symbolischen Dynamik berechnet werden. Es werden Vertrautheit mit Differential- und Integralrechnung sowie elementarer Wahrscheinlichkeitsrechnung vorausgesetzt. Für die anfallenden Programmieraufgaben ist die Kenntnis von MATLAB vorteilhaft.

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page