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Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2021

5.01.826 Vorlesung Finanzstatistik -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Dienstag, 19.10.2021 12:15 - 13:45 | W01 0-012
  • Donnerstag, 21.10.2021 14:15 - 15:45 | W01 0-011
  • Donnerstag, 28.10.2021 16:00 - 17:30 | online
  • Dienstag, 2.11.2021 12:00 - 14:00 | online
  • Donnerstag, 4.11.2021 16:00 - 17:30 | online
  • Donnerstag, 11.11.2021 16:00 - 17:30 | online
  • Dienstag, 16.11.2021 12:00 - 14:00 | online
  • Donnerstag, 18.11.2021 16:00 - 17:30 | online
  • Donnerstag, 25.11.2021 16:00 - 17:30 | online
  • Dienstag, 30.11.2021 12:00 - 14:00 | online
  • Donnerstag, 2.12.2021 16:00 - 17:30 | online
  • Donnerstag, 9.12.2021 16:00 - 17:30 | online
  • Dienstag, 14.12.2021 12:00 - 14:00 | online
  • Donnerstag, 16.12.2021 16:00 - 17:30 | online
  • Dienstag, 11.1.2022 12:00 - 14:00 | online
  • Donnerstag, 13.1.2022 16:00 - 17:30 | online
  • Donnerstag, 20.1.2022 16:00 - 17:30 | online
  • Dienstag, 25.1.2022 12:00 - 14:00 | online
  • Donnerstag, 27.1.2022 16:00 - 17:30 | online
  • Donnerstag, 3.2.2022 16:00 - 17:30 | online

lecturer

Studienbereiche

  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
--

Art der Lehre
Ausschließlich Online

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Inhalte: – EDA (auch für Zeitreihen); – zeitdiskrete Modelle: CAPM; Irrfahrt; – Grundmodelle der Zeitreihenanalyse: ARMA und GARCH; Stationaritätstests – Berechnungsverfahren zu VaR: historische Simulation und Wurzel-T-Regel; Delta-Methode und VaR für Optionen mit glattem Payoff – Volatilitätsmessung; Volatilitätsrisiko; – Kreditrisiko; Rating

Hinweise zur Teilnahme für Gasthörende
baut auf Vorkenntnissen in Statistik/Stochastik auf

(Stand: 19.01.2024)  | 
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