Veranstaltung
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Veranstaltung
Semester:
Wintersemester
2021
5.01.826 Vorlesung Finanzstatistik -
Veranstaltungstermin | Raum
- Dienstag, 19.10.2021 12:15 - 13:45 | W01 0-012
- Donnerstag, 21.10.2021 14:15 - 15:45 | W01 0-011
- Donnerstag, 28.10.2021 16:00 - 17:30 | online
- Dienstag, 2.11.2021 12:00 - 14:00 | online
- Donnerstag, 4.11.2021 16:00 - 17:30 | online
- Donnerstag, 11.11.2021 16:00 - 17:30 | online
- Dienstag, 16.11.2021 12:00 - 14:00 | online
- Donnerstag, 18.11.2021 16:00 - 17:30 | online
- Donnerstag, 25.11.2021 16:00 - 17:30 | online
- Dienstag, 30.11.2021 12:00 - 14:00 | online
- Donnerstag, 2.12.2021 16:00 - 17:30 | online
- Donnerstag, 9.12.2021 16:00 - 17:30 | online
- Dienstag, 14.12.2021 12:00 - 14:00 | online
- Donnerstag, 16.12.2021 16:00 - 17:30 | online
- Dienstag, 11.1.2022 12:00 - 14:00 | online
- Donnerstag, 13.1.2022 16:00 - 17:30 | online
- Donnerstag, 20.1.2022 16:00 - 17:30 | online
- Dienstag, 25.1.2022 12:00 - 14:00 | online
- Donnerstag, 27.1.2022 16:00 - 17:30 | online
- Donnerstag, 3.2.2022 16:00 - 17:30 | online
lecturer
Studienbereiche
- Studium generale / Gasthörstudium
SWS
--
Art der Lehre
Ausschließlich Online
Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja
Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Inhalte: – EDA (auch für Zeitreihen);
– zeitdiskrete Modelle: CAPM; Irrfahrt;
– Grundmodelle der Zeitreihenanalyse: ARMA und GARCH; Stationaritätstests
– Berechnungsverfahren zu VaR: historische Simulation und Wurzel-T-Regel; Delta-Methode und VaR für
Optionen mit glattem Payoff
– Volatilitätsmessung; Volatilitätsrisiko;
– Kreditrisiko; Rating
Hinweise zur Teilnahme für Gasthörende
baut auf Vorkenntnissen in Statistik/Stochastik auf