Prof. Dr. Gero Junike
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Prof. Dr. Gero Junike
Stiftungsjuniorprofessur auf Zeit für Versicherungs- und Finanzmathematik
gefördert von Wirtschaftliche Vereinigung Oldenburg - Der kleine Kreis e.V., OLB-Stiftung, Öffentliche Versicherungen Oldenburg, E+S Rückversicherung AG, Verein zur Förderung der Versicherungs- u. Finanzmathematik, GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg, Meyerthole, Siems, Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH, Die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse und Alte Oldenburger Krankenversicherung über den Stifterverband.
- Financial Mathematics
- Actuarial Mathematics
- Limit Order Book Modelling
- Conic Finance
- Model Ambiguity
- Machine learning in finance
Lehrveranstaltungen
Sommersemester 2021
5.01.503
Oberseminar zur Stochastik/Statistik
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5.01.857
Vorlesung Stochastische Finanzmarktmodelle
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5.01.857-ü
Übung Stochastische Finanzmarktmodelle
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5.01.880-s
Hauptseminar in Finanzmathematik
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5.01.912-S2
Seminar zum BAM/MAM Finanz- und Versicherungsmathematik
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Publikationen
- Junike, G. (2019). Representation of Distortion Risk Measures and Applications, Scandinavian Actuarial Journal , [pdf]
- Junike, G., Arratia, A., Cabaña, A., and Schoutens, W. (2019). American and exotic options in a market with frictions. The European Journal of Finance , [pdf]
- Guillaume, F., Junike, G., Leoni, P., and Schoutens, W. (2018). Implied liquidity risk premia in option markets. Annals of Finance , [pdf]
- Junike, G. and Schoutens, W. (2018). Performance of Advanced Stock Price Models when it becomes Exotic: an Empirical Study, submitted.
- Junike, G. (2019). Advanced Stock Price Models, Concave Distortion Functions and Liquidity Risk in Finance, PhD thesis [pdf]