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Institut für Mathematik  (» Postanschrift)

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Prof. Dr. Gero Junike

Stiftungsjuniorprofessur auf Zeit für Versicherungs- und Finanzmathematik

gefördert von Wirtschaftliche Vereinigung Oldenburg - Der kleine Kreis e.V., OLB-Stiftung, Öffentliche Versicherungen Oldenburg, E+S Rückversicherung AG, Verein zur Förderung der Versicherungs- u. Finanzmathematik, GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg, Meyerthole, Siems, Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH, Die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse und Alte Oldenburger Krankenversicherung über den Stifterverband.

 

  • Financial Mathematics
  • Actuarial Mathematics
  • Limit Order Book Modelling
  • Conic Finance
  • Model Ambiguity
  • Machine learning in finance

Publikationen

  • Junike, G. (2019). Representation of Distortion Risk Measures and Applications, Scandinavian Actuarial Journal , [pdf]
  • Junike, G., Arratia, A., Cabaña, A., and Schoutens, W. (2019). American and exotic options in a market with frictions. The European Journal of Finance , [pdf]
  • Guillaume, F., Junike, G., Leoni, P., and Schoutens, W. (2018). Implied liquidity risk premia in option markets. Annals of Finance , [pdf]
  • Junike, G. and Schoutens, W. (2018). Performance of Advanced Stock Price Models when it becomes Exotic: an Empirical Study, submitted.
  • Junike, G. (2019). Advanced Stock Price Models, Concave Distortion Functions and Liquidity Risk in Finance, PhD thesis [pdf]

Lebenslauf

(Stand: 02.03.2021)