Kooperationen und Absolventen
Kooperationen und Absolventen
- "Robust Risk Estimation" bei VW-Stiftung
- spezialisiert allgemeinen Ansatz infinitesimaler, robuster Statistik auf Anforderungen in Extremwertstatistik
- Anwendungen in Operationellem Risiko, in der Gesundheitsökonomie und in der Hydrologie
- Stellung P.R.: Koordinator
- Mitantragsteller: R. Korn, Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern und TU Kaiserslautern,
- M. Kohl, Hochschule Furtwangen,
- B. Spangl, BOKU Wien,
- S. Desmettre, TU Kaiserslautern
- Zeitraum 2011-2015 (erste Phase), verlängert 2015-2016
- "Regimeswitching in zeitstetigen Finanzmarktmodellen: Statistik und problemspezifische Modellwahl"
- Stellung P.R.: Koordinator am Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern
- Mitantragsteller: J. Sass, J. Franke (beide TU Kaiserslautern),
- Zeitraum 2013-2014
Kooperationspartner/Koautoren in Industrie und Forschung
- Sascha Desmettre, TU Kaiserslautern
- Matthias Kohl, Hochschule Furtwangen
- Ralf Korn, TU Kaiserslautern
- Bernhard Spangl, BOKU Wien
- Helmut Rieder, Uni Bayreuth
- Stephan Morgenthaler, EPF Lausanne
- Frank Thomas Seifried, Uni Trier
- Jörn Saß, TU Kaiserslautern
- Jürgen Franke, TU Kaiserslautern
- Nataliya Horbenko, KfW Bankengruppe
- Daria Pupashenko, Hannover Re
- Alexander Szimayer, Uni Hamburg
- Valentin Todorov, UNIDO Wien
- Robert Hable, TH Deggendorf
- Taehan Bae, University of Regina
- Tilman Sayer, Fraunhofer ITWM
- Christina Erlwein-Sayer, Fraunhofer ITWM
- Bernhard Kübler, HeLaBa
- Gerald Kroisandt, Hochschule Saarbrücken
- Georgi Dimitrov, DZ Bank
- Florian Camphausen, EZB
- Bachelorarbeiten
Katarina Cavar (2012): Wahl von Optimierungsverfahren zur Kalibrierung eines SABR-Modells nach Prinzipien der Versuchsplanung
Lucas Alfasser (2012): Wahl von Optimierungsverfahren zur Kalibrierung eines Heston-Modells nach Prinzipien der Versuchsplanung - Master-/Diplomarbeiten
Marco Prochnow (2017): Genetische Algorithmen in der robusten Statistik.
Marius Pluhar (2017): Moderne Modellwahlkriterien für prädiktive Modelle im Versicherungskontext.
Ercan Topaloglu (2017): Modellselektion in prädiktiven Modellen mit heterogenen Daten, insbesondere mit strukturellen Missings.
Christopher Schwarting (2017): Statistische Problemreduktionstechniken für fMRI--Daten.
Eduard Schweizer (2017): Statistische Anonymisierung auf Kollektivebene -- eine empirische Studie.
Cathia Göbel (2017): Anwendungen multivariater Statistik bei der Statistischen Modellselektion in der chemischen Verfahrenstechnik unter Positivitäts- und Dünnbesetztheitsrestriktionen.
Eva-Maria Ficker (2017): Gemischte Modelle und ihre Anwendung auf optisch aufgenommene neuronale Daten.
Benedikt Bekermann (2016): Quantile und Konvexität: Übertragbarkeit entsprechender Aussagen vom Erwartungswert auf den Median.
Nils Koschollek (2016): Einbezug von Intraday Volatilität in GARCH-Modellen.
Daniel Bauer (2013): Dynamic Principal Component Analysis Applied to Term Structure Models.
Berta Zeiler (2012): Elliott's Filter Algorithm For HMM's With Correlated Observations.
Judith Koyoeu (2012): Robuste Regression in generalisiert linearen Modellen. - Promotionen
Daria Pupashenko (2015): Robustheit für Regressionsmodelle mit asymmetrischen Fehlerverteilungen mit Anwendungen in der Extremwertstatistik.
Nataliya Horbenko (2011): Robuste Ansätze für Operationelle Risiken von Banken. Verlag Dr. Hut, 2011.
