Team
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TEAM
Dipl.-Wirtsch-Ing. Andreas Ehrentraut
| Prof. Dr. Angelika May | W1-2-229 | +49 441 798 3243 |
Teamassistenz Anja Schiede | W1-2-231A | +49 441 798 3652 +49 441 798 3004 (Institutsfax) |
Doktoranden | ||
M. Sc. Yi-Ting Tsai | W1-2-230 | +49 441 798 3216 |
| Dipl.-Wi-Math. Andreas Mändle | W1-2-231 | +49 441 798 3244 |
| Dr. Lena Reh | W1-2-232 | +49 441 798 3729 |
Extern: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Andreas Ehrentraut | ||
| Diplomanden 2013 | ||
| Dipl.-Math. Jekaterina Smolina | ||
| Masterstudenten Jahrgang 2010/2011 | ||
Mareike Krah | Pair-Copulas und Anwendung an Finanzdaten | |
Esther Schwarz | Tailabhängigkeit - Modellierung mit Copulas und Schätzverfahren | |
Masterstudenten | ||
Dominic Lauterbach | Titel der Masterarbeit: Modellierung von Abhängigkeiten in Reduktionsmodellen Abstract zur Masterarbeit Tätigkeit: Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Universität Oldenburg | |
| Jan Butke | Titel der Masterarbeit: Hedgingstrategien und Portfoliooptimierung Tätigkeit: Seit 12/2010 bei der Nord LB/Hannover im Risikocontrolling, Fair Value Bewertungen von Finanzprodukten, insbesondere im Rahmen der IFRS-Abschlüsse | |
| Marco Bunke | Titel der Masterarbeit: Stresstests und Implementierung von Szenarioanalysen anhand eines Beispielversicherungsunternehmens Tätigkeit: Seit 10/2010 als Versicherungsmathematiker bei der ERGO Versicherungsgruppe AG in Hamburg | |
| Daniel Goroll | Titel der Masterarbeit: Extremwert-Copulas im Risikomanagement und in der Rückversicherung | |
| Irene Kluge | Titel der Masterarbeit: Multivariate Schätzverfahren und Anpassungstests für stochastische Abhängigkeitsmodelle | |
Bachelorstudenten | ||
Okka Diddens | Maximum Likelihood Schätzung bei Copulamodellen | |
Vanessa El Haddad | Statistische Schätzverfahren für Copulas mit der Momentenmethode | |
| Gianna Jasmin Lehmann | Empirische Copulas und nichtparametrische Schätzverfahren |