Team

TEAM

Dipl.-Wirtsch-Ing. Andreas Ehrentraut

Prof. Dr. Angelika May

W1-2-229

 +49 441 798 3243 

Teamassistenz

Anja Schiede

W1-2-231A

 +49 441 798 3652

 +49 441 798 3004 (Institutsfax)

Doktoranden



M. Sc. Yi-Ting Tsai


W1-2-230

+49 441 798 3216

Dipl.-Wi-Math. Andreas Mändle
W1-2-231
+49 441 798 3244

Dr. Lena Reh
W1-2-232
+49 441 798 3729

Extern:

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Andreas Ehrentraut



Diplomanden 2013


Dipl.-Math. Jekaterina Smolina


Masterstudenten
Jahrgang 2010/2011



Mareike Krah


Pair-Copulas und Anwendung an Finanzdaten

Esther Schwarz


Tailabhängigkeit - Modellierung mit Copulas und Schätzverfahren

Masterstudenten
Jahrgang 2009/2010



Dominic Lauterbach


Titel der Masterarbeit: Modellierung von Abhängigkeiten in Reduktionsmodellen

Abstract zur Masterarbeit  Tätigkeit: Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Universität Oldenburg

Jan Butke

Titel der Masterarbeit: Hedgingstrategien und Portfoliooptimierung

Tätigkeit: Seit 12/2010 bei der Nord LB/Hannover im Risikocontrolling, Fair Value Bewertungen von Finanzprodukten, insbesondere im Rahmen der IFRS-Abschlüsse

Marco Bunke 

Titel der Masterarbeit: Stresstests und Implementierung von Szenarioanalysen anhand eines Beispielversicherungsunternehmens

Abstract zur Masterarbeit

Tätigkeit: Seit 10/2010 als Versicherungsmathematiker bei der ERGO Versicherungsgruppe AG in Hamburg

Daniel Goroll

Titel der Masterarbeit: Extremwert-Copulas im Risikomanagement und in der Rückversicherung  

Irene Kluge

Titel der Masterarbeit: Multivariate Schätzverfahren und Anpassungstests für stochastische Abhängigkeitsmodelle 

Bachelorstudenten
Jahrgang 2010/2011



Okka Diddens


Maximum Likelihood Schätzung bei Copulamodellen

Vanessa El Haddad



Statistische Schätzverfahren für Copulas mit der Momentenmethode
Gianna Jasmin Lehmann 
Empirische Copulas und nichtparametrische Schätzverfahren
(Stand: 09.06.2021)