Team
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TEAM
Dipl.-Wirtsch-Ing. Andreas Ehrentraut
| Prof. Dr. Angelika May | W1-2-229
| +49 441 798 3243
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| Teamassistenz Anja Schiede | W1-2-231A | +49 441 798 3652 +49 441 798 3004 (Institutsfax) |
| Doktoranden | | |
| M. Sc. Yi-Ting Tsai | W1-2-230 | +49 441 798 3216 |
| Dipl.-Wi-Math. Andreas Mändle | W1-2-231 | +49 441 798 3244 |
| Dr. Lena Reh | W1-2-232 | +49 441 798 3729 |
| Extern: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Andreas Ehrentraut | ||
| Diplomanden 2013 | ||
| Dipl.-Math. Jekaterina Smolina | ||
| Masterstudenten Jahrgang 2010/2011 | | |
| Mareike Krah | | Pair-Copulas und Anwendung an Finanzdaten |
| Esther Schwarz | Tailabhängigkeit - Modellierung mit Copulas und Schätzverfahren | |
| Masterstudenten | | |
| Dominic Lauterbach | | Titel der Masterarbeit: Modellierung von Abhängigkeiten in Reduktionsmodellen Abstract zur Masterarbeit Tätigkeit: Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Universität Oldenburg |
| Jan Butke | | Titel der Masterarbeit: Hedgingstrategien und Portfoliooptimierung Tätigkeit: Seit 12/2010 bei der Nord LB/Hannover im Risikocontrolling, Fair Value Bewertungen von Finanzprodukten, insbesondere im Rahmen der IFRS-Abschlüsse |
| Marco Bunke | | Titel der Masterarbeit: Stresstests und Implementierung von Szenarioanalysen anhand eines Beispielversicherungsunternehmens Tätigkeit: Seit 10/2010 als Versicherungsmathematiker bei der ERGO Versicherungsgruppe AG in Hamburg |
| Daniel Goroll | | Titel der Masterarbeit: Extremwert-Copulas im Risikomanagement und in der Rückversicherung |
| Irene Kluge | | Titel der Masterarbeit: Multivariate Schätzverfahren und Anpassungstests für stochastische Abhängigkeitsmodelle |
| Bachelorstudenten | | |
| Okka Diddens | | Maximum Likelihood Schätzung bei Copulamodellen |
| Vanessa El Haddad | Statistische Schätzverfahren für Copulas mit der Momentenmethode | |
| Gianna Jasmin Lehmann | Empirische Copulas und nichtparametrische Schätzverfahren |