Kontakt
Direktor
Geschäftsstelle
Gleichstellungsbeauftragte
Ombudsperson für Fragen der
Diskriminierung und der sexuellen Belästigung
IT-Beauftragte
Anschrift
Team
TEAM
Dipl.-Wirtsch-Ing. Andreas Ehrentraut
Prof. Dr. Angelika May | W1-2-229
| +49 441 798 3243 |
Teamassistenz Anja Schiede | W1-2-231A | +49 441 798 3652 +49 441 798 3004 (Institutsfax) |
Doktoranden | | |
M. Sc. Yi-Ting Tsai | W1-2-230 | +49 441 798 3216 |
Dipl.-Wi-Math. Andreas Mändle | W1-2-231 | +49 441 798 3244 andreas.maendle @ uni-oldenburg.de |
Dr. Lena Reh | W1-2-232 | +49 441 798 3729 lena.reh @ uni-oldenburg.de |
Extern: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Andreas Ehrentraut | ||
Diplomanden 2013 | ||
Dipl.-Math. Jekaterina Smolina | ||
Masterstudenten Jahrgang 2010/2011 | | |
Mareike Krah | | Pair-Copulas und Anwendung an Finanzdaten |
Esther Schwarz | Tailabhängigkeit - Modellierung mit Copulas und Schätzverfahren | |
Masterstudenten | | |
Dominic Lauterbach | | Titel der Masterarbeit: Modellierung von Abhängigkeiten in Reduktionsmodellen Abstract zur Masterarbeit Tätigkeit: Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Universität Oldenburg |
Jan Butke | | Titel der Masterarbeit: Hedgingstrategien und Portfoliooptimierung Tätigkeit: Seit 12/2010 bei der Nord LB/Hannover im Risikocontrolling, Fair Value Bewertungen von Finanzprodukten, insbesondere im Rahmen der IFRS-Abschlüsse |
Marco Bunke | | Titel der Masterarbeit: Stresstests und Implementierung von Szenarioanalysen anhand eines Beispielversicherungsunternehmens Tätigkeit: Seit 10/2010 als Versicherungsmathematiker bei der ERGO Versicherungsgruppe AG in Hamburg |
Daniel Goroll | | Titel der Masterarbeit: Extremwert-Copulas im Risikomanagement und in der Rückversicherung |
Irene Kluge | | Titel der Masterarbeit: Multivariate Schätzverfahren und Anpassungstests für stochastische Abhängigkeitsmodelle |
Bachelorstudenten | | |
Okka Diddens | | Maximum Likelihood Schätzung bei Copulamodellen |
Vanessa El Haddad | Statistische Schätzverfahren für Copulas mit der Momentenmethode | |
Gianna Jasmin Lehmann | Empirische Copulas und nichtparametrische Schätzverfahren |