Titel: „Generating unfavourable VaR scenarios under Solvency II with patchwork copulas”

Als zentrale Idee des Vortrags präsentieren wir ein allgemeines, einfaches Patchwork-Konstruktionsprinzip für multivariate Copulas, mit dem ungünstige VaR (d.h. Value at Risk) Szenarios unter Beibehaltung der gegebenen RisikoRandverteilungen möglich sind. Dies ist insbesondere für die sog. Internen Modelle oder auch die Säule II (ORSA) unter Solvency II von Bedeutung. Da es unrealistisch erscheint, dass sich das potenziell absolute ungünstigste Szenario in der Wirklichkeit materialisiert, bilden "fast ungünstigste" Szenarien wie in diesem Vortrag angesprochen insbesondere in höheren Dimensionen gute Modellierungsalternativen. Unser Ansatz kann als Spezialfall der sog. Ordinalen Summen aufgefasst werden, die in zwei Dimensionen sogar das absolut ungünstigste VaRSzenario abbilden. Der Vortrag wird in Deutsch gehalten.

Der Vortrag findet statt am

Mittwoch, den 17.01.2024  um 17.15 Uhr im Raum W01 0-006

Kaffee/Tee 16.45 Uhr im Raum W1 2-213

Interessierte sind herzlich eingeladen.