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Wertpapiermanagement

Wertpapiermanagement


 Art der Veranstaltung


Vorlesung, Diplom (Wahlpflicht) / Master (AFT Ergänzung: Banken 2/2)

 
 
Veranstaltungsüberblick
     
Gegenstand der Veranstaltung ist die Theorie des Wertpapiermanagements. Ausgehend von den Grundmodellen der „modernen“ Portfolio- und Kapitalmarkttheorie werden wir uns vor allem mit Fragen folgender Art beschäftigen:

  • Nach welchen Kriterien sollten rationale Akteure am Kapitalmarkt ihre Anlageentscheidungen unter Unsicherheit treffen?
 
  • Was determiniert den Preis der am Kapitalmarkt gehandelten Finanzinstrumente?
 
  • Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Risikopräferenzen und Anlagehorizonte auf die Anlageentscheidung?

Nach einer Einführung in den Prozess der so genannten Asset Allocation liegt der Schwerpunkt der Veranstaltung auf der Diskussion verschiedener Verfahren der Wertpapieranalyse und des Wertpapiermanagements. Im Vordergrund wird hierbei die Beschäftigung mit der Bewertung und dem Management von Aktienportfolios stehen. Den Abschluss bilden Überlegungen zu ausgewählten Aspekten der Performance-Messung und der Performance-Attribution.

Für eine erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung sind neben einem grundsätzlichen Interesse an formalen (i.S.v. mathematischen) Problembeschreibungen solide statistische bzw. ökonometrische Kenntnisse erforderlich.

Download


Vorlesungsmaterialien werden zum Download in Stud.IP bereitgestellt und sind durch ein Passwort geschützt, das im Rahmen der Veranstaltung bekannt gegeben wird. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass telefonische oder E-Mail-Anfragen zum Passwort von uns nicht beantwortet werden.


 

 Literaturempfehlungen 


Grundlegend: Elton/Gruber/Brown/Goetzmann: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 6th ed., Wiley 2003
Webmo7asterp0w (stumideknzju@uoiycbvl.de) (Stand: 21.08.2020)