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Risikomanagement in Banken

Risikomanagement in Banken

Art der Veranstaltung Blockvorlesung

Veranstaltungsüberblick 
Die Blockveranstaltung gibt eine detaillierte Einführung in die wichtigsten Aspekte des modernen Kreditrisikomanagements. Für viele Banken stellen Kreditrisiken die wichtigste Risikokategorie dar. Die Schwerpunkte des Seminars liegen auf Modellierungsverfahren für Einzelkreditrisiken, Portfoliokreditrisiken und Kreditderivaten. Darüber hinaus werden Kreditratingverfahren und das reformierte regulatorische Umfeld (Basel II) diskutiert. Jeder Tag enthält einen praktischen Block mit Übungsaufgaben, die eigenständig gelöst und anschließend in der Gruppe diskutiert werden.

Literaturempfehlungen

 
  • Servigny/Renault: Measuring and managing credit risk, McGraw-Hill, 2004.
  • Meissner: Credit derivatives, Blackwell, 2005.
  • Cossin/Pirotte: Advanced credit risk analysis, Wiley, 2007.
  • Basel Committee on Banking Supervision: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Comprehensive Version, Basel, 2006. (www.bis.org).

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Vorlesungsmaterialien werden zu gegebener Zeit hier zum Download zur Verfügung gestellt. Sie werden durch ein Passwort geschützt, das im Rahmen der Veranstaltung bekannt gegeben wird. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass telefonische oder E-Mail-Anfragen zum Passwort von uns nicht beantwortet werden.

Dozent Dr. Hergen Frerichs arbeitet als General Manager Acquisition Finance Portfolio für den belgischen Konzern KBC Bank NV. Die KBC Bank gehört zu den Top 20-Banken in Europa mit einer starken Marktposition in Belgien und in Osteuropa. Hergen Frerichs hat an der Universität Witten/Herdecke Wirtschaftswissenschaft studiert und am Schwerpunkt Finanzen der J.W. Goethe-Universität Frankfurt zum Thema: „Evaluation of credit risk models“ promoviert.


Webmasgymfater (stum5fideko8@uol.de) (Stand: 19.02.2020)