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Flexible Weiterbildung für Risikomanager

Studienberatung & Kontakt

Foto Silke Welter

Silke Welter, Dipl.-Math.

T +49(0)441 798-3244
E risikon0omanage/etngmesfnt(au1gbt)uni-oldenwzggburg.de (risik3xkomaffgbmnagement@untggomi-oldek4nburg.de2c)

Gebühren

  • je Modul 900,00 Euro
  • zzgl. Gasthörgebühr (120,00 Euro je Semester)

Sie wollen mehr?

Falls Sie sich später doch für ein Studium entscheiden: Alle hier aufgeführten Weiterbildungen lassen sich auf unseren berufsbegleitenden Masterstudiengang Risikomanagement für Finanzdienstleister voll anrechnen.

Stimmen zum Studiengang

Sie wollen gezielt Kompetenzen und Fachwissen im Bereich Risikomanagement für Finanzdienstleister erwerben ohne ein komplettes Studium zu absolvieren? Dann sind Sie bei uns richtig. Kompakte Weiterbildungen qualifizieren Sie für die aktuelle Berufspraxis – und für Ihren nächsten Karierreschritt.

Unser modulares Angebot ermöglicht Ihnen eine passgenaue Auswahl: Sie belegen einzelne Weiterbildungsmodule oder ein umfassendes Zertifikatsprogramm, mit dem Sie einen international anerkannten Abschluss erwerben.

Auf universitärem Niveau und mit Zertifikat – die Abschlüsse im Überblick

  • Ein universitäres Weiterbildungszertifikat erhalten Sie für ein Modul (acht Kreditpunkte), das innerhalb eines Semesters belegt wird.
  • Das Certificate of Advanced Studies (CAS) umfasst zwei Module (12 Kreditpunkte in ein bis zwei Semestern).
  • Das Diploma of Advanced Studies (DAS) umfasst vier Module (30 Kreditpunkte in zwei bis vier Semestern).

Unser aktuelles Angebot an Weiterbildungsmodulen

Ausgewählte Aspekte des Risikomanagements

Modulbeschreibung (PDF)

  • In dieser Veranstaltung wird ein aktuelles Thema zum Risikomanagement behandelt. Dabei geht es wesentlich um die Vermittlung von Spezialwissen, das zur Bewältigung anstehender, gegebenenfalls neu aufgetretener Probleme des Risikomanagements erforderlich ist, sowie die Fähigkeit sich derartiges Wissen selbständig anzueignen und für den Einsatz in der Praxis aufzuarbeiten und verfügbar zu machen. Im Wintersemester 2016/17 wird das Thema "Datenverarbeitung mit ‘R’" auf dem Programm stehen.
Foto Center für lebenslanges Lernen (C3L) - Platzhalter 80x100px

Wechselnde Dozenten, je nach Thema

Monte Carlo Methoden

Modulbeschreibung (PDF)

  • Simulationstechniken für die Modellierung und Bewertung von Risiken. Insbesondere:
  • Standard-Zufallszahlen
  • Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung
  • Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas)
  • interne Unternehmensmodelle
Foto Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Quantitative Methoden

Modulbeschreibung (PDF)

  • Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik: Lage- und Streuungsmaße, Verteilungsfunktionen, Korrelation, Regression, Wahrscheinlichkeitsmodelle, Zufallsvariablen und ihre Verteilung, Erwartungswert, Varianz und Kovarianz, Gesetz der Großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz, Abhängigkeitsmaße, multivariate Normalverteilung, statistische Schätz- und Testverfahren, Konfidenzintervalle
Foto Prof. Dr. Christiane Goodfellow

Prof. Dr. Christiane Goodfellow
Jade Hochschule, Wilhelmshaven

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Risikokommunikation

Modulbeschreibung (PDF)

  • Theorie der Risikokommunikation
  • Bedeutungen von Wahrscheinlichkeitsaussagen
  • Wahrnehmung von Risiken (Experten, Laien, Medien)
  • Besonderheiten der Risikokommunikation
  • Krisenkommunikation
  • Wirkungen von Risikodarstellungen
  • Praxis der PR
  • Unternehmenskommunikation intern und extern
Foto Dr. Andreas Blomenkamp

Dr. Andreas Blomenkamp
zert. Mediator / Wirschaftsmediator
Mediation Andreas Blomenkamp, Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Unternehmensbewertung und -finanzierung

Modulbeschreibung (PDF)

  • Quantitative Grundlagen zur integrierten Betrachtung des wertorientierten Managements, z.B.:
  • Kapitalmarktmodelle und Kapitalmarkteffizienz
  • Ertragsanalyse
  • Ansätze zur Kapitalkostenbestimmung
  • Risikozuschläge
  • Beta-Faktoren
  • Entscheidungstheoretische Grundlagen
Foto Prof. Dr. Jörg Prokop

Prof. Dr. Jörg Prokop
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Unser aktuelles Angebot an Zertifikatsprogrammen

Quantitative Grundlagen im Risikomanagement (CAS)

Erlernen Sie mathematische Methoden, die Sie im Risikomanagement wertschöpfend einsetzen können.

Quantitative Methoden

Modulbeschreibung (PDF)

  • Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik: Lage- und Streuungsmaße, Verteilungsfunktionen, Korrelation, Regression, Wahrscheinlichkeitsmodelle, Zufallsvariablen und ihre Verteilung, Erwartungswert, Varianz und Kovarianz, Gesetz der Großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz, Abhängigkeitsmaße, multivariate Normalverteilung, statistische Schätz- und Testverfahren, Konfidenzintervalle
Foto Prof. Dr. Christiane Goodfellow

Prof. Dr. Christiane Goodfellow
Jade Hochschule, Wilhelmshaven

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Monte Carlo Methoden

Modulbeschreibung (PDF)

  • Simulationstechniken für die Modellierung und Bewertung von Risiken. Insbesondere:
  • Standard-Zufallszahlen
  • Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung
  • Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas)
  • interne Unternehmensmodelle
Foto Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Alternative Investments (CAS)

Erlernen Sie praxisrelevante Grundlagen zu alternativen Anlageklassen!

Alle Infos zu diesem CAS als PDF

Ausgewählte Aspekte des Risikomanagements - Risikomanagement für Alternative Investments 

Modulbeschreibung (PDF)

  • Merkmale, Chancen und Risiken von Alternativen Investments als Anlageklasse
  • Abgrenzung zu traditionellen Investments
  • Wesentliche Eigenschaften und Risiken einzelner AI-Klassen (Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Real Estate als Direkt- und Fondsinvestments)
  • Aktuelle Ansätze zum Management von Nachhaltigkeitsrisiken (ESG)

Jegor Tokarevich
Geschäftsführer bei Substance Over Form Ltd. / Partner bei SOF Infrastructure Ltd.

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Ausgewählte Aspekte des Risikomanagements - Regulierung für Alternative Investments 

Modulbeschreibung (PDF)

  • Betrachtung der aktuellen regulatorischen Themenkomplexe (Solvency II, Solvency I, Basel, AIFMD) mit dem Fokus auf die Spezifika von wesentlichen AI-Klassen (Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Real Estate als Direkt- und Fondsinvestments)
  • Regulatorische Kapitalanforderungen, Investment- und Risikomanagementprozesse (Prudent Person Principle) sowie Reporting
  • Charakteristika von typischen AI-Investmentstrukturen (z.B. Alternative Investmentfonds (AIF), Verbriefungsvehikel) sowie den damit verbundenen Dienstleistern (z.B. Kapitalverwaltungsgesellschaft, Anlageberater, Verwahrstelle)
  • Anforderungen an das Management von Nachhaltigkeitsrisiken (ESG) 

Jegor Tokarevich
Geschäftsführer bei Substance Over Form Ltd. / Partner bei SOF Infrastructure Ltd.

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Umsetzung von Säule III nach Solvency und Basel (CAS)

Lernen Sie die quantitativen Methoden unter Solvency und Basel zu verstehen, zu analysieren und im Unternehmen anzuwenden.

Alle Infos zu diesem CAS als PDF

Qualitatives Risikomanagement und Behavioural Finance

Modulbeschreibung (PDF)

  • Prinzipien eines Risikomanagements auf ökonomisch-methodischer und juristischer Grundlage
  • Aufsichtsrechtliche Vorgaben nach Basel III bzw. Solvency II
  • Grundsätze einer Corporate Governance
  • ausgewählte Aspekte der Risikoanalyse und -steuerung
  • Prinzipien eines integrierten Risikomanagements sowie aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen
  • Bedeutung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse für das Risikomanagement
  • typische Präferenzstrukturen und Verhaltensmuster von Individuen in Entscheidungssituationen
  • Konsequenzen für das bank- und versicherungsbetriebliche Risikomanagement
Foto Prof. Dr. em. Dr. Karl Lohmann

Prof. Dr. em. Dr. Karl Lohmann
Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Ausfallrisiko und Rating

Modulbeschreibung (PDF)

  • wesentliche Aspekte des Managements von Ausfallrisiken, insbesondere Kreditrisiken
  • Modellierungsverfahren für Einzel- und Portfoliokreditrisiken
  • Kreditderivate
  • Ratingverfahren
  • regulatorisches Umfeld (Basel II/III, Solvency II)
  • Rolle von Ratingagenturen in diesem Kontext
Foto Prof. Dr. Peter Ruckdeschel

Prof. Dr. Peter Ruckdeschel
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Risikomodelle in der Finanzbranche (CAS)

Lernen Sie mathematische Methoden zur Modellierung und Bewertung von Risiken kennen und erfahren Sie mehr über Methoden für die Bewertung spezieller Risiken.

Spezielle Themen des Risikomanagements

Modulbeschreibung (PDF)

  • Extremwertverteilungen und ihre Herleitung
  • statistische Verfahren zur Schätzung des Tail-Index
  • Hill-Plots
  • Grundzüge der geophysikalischen Naturgefahrenmodelle
  • Definition und Abgrenzung operationeller Risiken
  • Verlustdatensammlung und -aufbereitung
  • Risikobewertung und Reporting
  • Modellvalidierung
Foto Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Risikomodelle - Risiken in der Versicherung

Modulbeschreibung (PDF)

  • Beschreibung und Modellierung von Risiken durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen
  • das kollektive Modell der Risikotheorie
  • statistische Modelle für Naturgefahren und Katastrophenschäden
  • Grundlagen der zeitdiskreten Finanzmathematik
  • Risikomaße (Value at Risk, Expected Shortfall, kohärente Risikomaße)
  • Risikoaggregation
  • Risikoentlastung (Rückversicherung / Finanz-Derivate)
  • Modellierung stochastisch abhängiger Risiken
Foto Prof. Dr. Marcus C. Christiansen

Prof. Dr. Marcus C. Christiansen
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Finanzmarkttheorie (CAS)

Erwerben Sie wichtige Kenntnisse zu Finanzplanung und Wertpapiermanagement.

Alle Infos zu diesem CAS als PDF

Finanzinstrumente

Modulbeschreibung (PDF)

  • Systematisierung, Diskussion und betriebswirtschaftliche Bewertung der am Kapitalmarkt beobachtbaren Formen von Finanzinstrumenten
  • Grundlagen der Finanzierungstheorie und der Finanzplanung
  • Instrumente der Innen- und Außenfinanzierung von Unternehmen
  • derivative Finanzinstrumente, insbesondere Optionen, Futures und Swaps
Foto Prof. Dr. Armin Varmaz

Prof. Dr. Armin Varmaz
Hochschule Bremen

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Finanzmärkte und Finanzmarkttheorie

Modulbeschreibung (PDF)

  • Anlageentscheidungen unter Unsicherheit
  • Preis der am Kapitalmarkt gehandelten Finanzinstrumente
  • Auswirkungen unterschiedlicher Risikopräferenzen und Anlagehorizonte auf die Anlageentscheidung
  • Asset Allocation
  • Verfahren der Wertpapieranalyse und des Wertpapiermanagements
  • Bewertung und Management von Aktienportfolios
  • ausgewählte Aspekte der Performance-Messung und der Performance
Foto Prof. Dr. Jörg Prokop

Prof. Dr. Jörg Prokop
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Werkzeuge zum Risikomanagement (CAS)

Bekommen Sie einen Einblick in Kommunikationsstrategien und Informationsverarbeitung in Bezug auf Risiken von Finanzdienstleistungsunternehmen.

Informationsmanagement

Modulbeschreibung (PDF)

  • Informationssysteme für zentrale Bereiche
  • Enterprise Architecture (EA)
  • Service-oriented Architecture (SOA)
  • zentrale vs. dezentrale Informationsbereitstellung
Foto Center für lebenslanges Lernen (C3L) - Platzhalter 80x100px

Prof. Dr. Jens Lüssem
Fachhochschule Kiel

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Risikokommunikation

Modulbeschreibung (PDF)

  • Theorie der Risikokommunikation
  • Bedeutungen von Wahrscheinlichkeitsaussagen
  • Wahrnehmung von Risiken (Experten, Laien, Medien)
  • Besonderheiten der Risikokommunikation
  • Krisenkommunikation
  • Wirkungen von Risikodarstellungen
  • Praxis der PR
  • Unternehmenskommunikation intern und extern
Foto Dr. Andreas Blomenkamp

Dr. Andreas Blomenkamp
zert. Mediator / Wirschaftsmediator
Mediation Andreas Blomenkamp, Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Individueller Schwerpunkt (CAS)

Stellen Sie mit zwei frei wählbaren Modulen ein CAS nach Ihren Weiterbildungsbedürfnissen zusammen. Zur Zeit sind folgende Module geplant:

Quantitative Methoden

Modulbeschreibung (PDF)

  • Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik: Lage- und Streuungsmaße, Verteilungsfunktionen, Korrelation, Regression, Wahrscheinlichkeitsmodelle, Zufallsvariablen und ihre Verteilung, Erwartungswert, Varianz und Kovarianz, Gesetz der Großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz, Abhängigkeitsmaße, multivariate Normalverteilung, statistische Schätz- und Testverfahren, Konfidenzintervalle
Foto Prof. Dr. Christiane Goodfellow

Prof. Dr. Christiane Goodfellow
Jade Hochschule, Wilhelmshaven

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Monte Carlo Methoden

Modulbeschreibung (PDF)

  • Simulationstechniken für die Modellierung und Bewertung von Risiken. Insbesondere:
  • Standard-Zufallszahlen
  • Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung
  • Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas)
  • interne Unternehmensmodelle
Foto Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Unternehmensbewertung und -finanzierung

Modulbeschreibung (PDF)

  • Quantitative Grundlagen zur integrierten Betrachtung des wertorientierten Managements, z.B.:
  • Kapitalmarktmodelle und Kapitalmarkteffizienz
  • Ertragsanalyse
  • Ansätze zur Kapitalkostenbestimmung
  • Risikozuschläge
  • Beta-Faktoren
  • Entscheidungstheoretische Grundlagen
Foto Prof. Dr. Jörg Prokop

Prof. Dr. Jörg Prokop
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Risikokommunikation

Modulbeschreibung (PDF)

  • Theorie der Risikokommunikation
  • Bedeutungen von Wahrscheinlichkeitsaussagen
  • Wahrnehmung von Risiken (Experten, Laien, Medien)
  • Besonderheiten der Risikokommunikation
  • Krisenkommunikation
  • Wirkungen von Risikodarstellungen
  • Praxis der PR
  • Unternehmenskommunikation intern und extern
Foto Dr. Andreas Blomenkamp

Dr. Andreas Blomenkamp
zert. Mediator / Wirschaftsmediator
Mediation Andreas Blomenkamp, Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Ausgewählte Aspekte des Risikomanagements - Risikomanagement für Alternative Investments 

Modulbeschreibung (PDF)

  • Merkmale, Chancen und Risiken von Alternativen Investments als Anlageklasse
  • Abgrenzung zu traditionellen Investments
  • Wesentliche Eigenschaften und Risiken einzelner AI-Klassen (Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Real Estate als Direkt- und Fondsinvestments)
  • Aktuelle Ansätze zum Management von Nachhaltigkeitsrisiken (ESG)

Jegor Tokarevich
Geschäftsführer bei Substance Over Form Ltd. / Partner bei SOF Infrastructure Ltd.

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Grundlagen zum Risikomanagement (DAS)

Mit dem Diploma "Grundlagen zum Risikomanagement" erwerben Sie Basiskenntnisse zur Bewertung und Planung von Finanzierungs- und Anlageoptionen.

Zur individuellen Vertiefung wählen Sie zwei weitere Module aus dem Angebot des Masterstudiengangs Risikomanagement für Finanzdienstleister frei aus. Unsere Empfehlung: "Regulierung von Finanzdienstleistern" oder "Finanzintermediation und "Finanzmärkte".

Alle Infos zu diesem DAS als PDF

Finanzinstrumente

Modulbeschreibung (PDF)

  • Systematisierung, Diskussion und betriebswirtschaftliche Bewertung der am Kapitalmarkt beobachtbaren Formen von Finanzinstrumenten
  • Grundlagen der Finanzierungstheorie und der Finanzplanung
  • Instrumente der Innen- und Außenfinanzierung von Unternehmen
  • derivative Finanzinstrumente, insbesondere Optionen, Futures und Swaps
Foto Prof. Dr. Armin Varmaz

Prof. Dr. Armin Varmaz
Hochschule Bremen

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Finanzmärkte und Finanzmarkttheorie

Modulbeschreibung (PDF)

  • Anlageentscheidungen unter Unsicherheit
  • Preis der am Kapitalmarkt gehandelten Finanzinstrumente
  • Auswirkungen unterschiedlicher Risikopräferenzen und Anlagehorizonte auf die Anlageentscheidung
  • Asset Allocation
  • Verfahren der Wertpapieranalyse und des Wertpapiermanagements
  • Bewertung und Management von Aktienportfolios
  • ausgewählte Aspekte der Performance-Messung und der Performance
Foto Prof. Dr. Jörg Prokop

Prof. Dr. Jörg Prokop
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Quantitative Methoden

Modulbeschreibung (PDF)

  • Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik: Lage- und Streuungsmaße, Verteilungsfunktionen, Korrelation, Regression, Wahrscheinlichkeitsmodelle, Zufallsvariablen und ihre Verteilung, Erwartungswert, Varianz und Kovarianz, Gesetz der Großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz, Abhängigkeitsmaße, multivariate Normalverteilung, statistische Schätz- und Testverfahren, Konfidenzintervalle
Foto Prof. Dr. Christiane Goodfellow

Prof. Dr. Christiane Goodfellow
Jade Hochschule, Wilhelmshaven

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Alternative Investments (DAS)

Alternative Investments (AI) wie Private Equity, Private Debt, Infrastruktur oder Immobilien sind ein wichtiger Baustein in der Kapitalanlage von Investoren, insbesondere von Versicherern, Banken, Pensionskassen, Asset Managern und Kapitalverwaltungsgesellschaften. AI sind heterogen, komplex und werfen viele multidiszipläneren Fragen an der Schnittstelle zwischen der Regulierung, dem Risikomanagement und sonstigen Prozessen auf. Mit dem Diploma "Alternative Investments" erwerben Sie spezifisches Wissen diesem Bereich.

Zur individuellen Vertiefung wählen Sie zwei weitere Module aus dem Angebot des Masterstudiengangs Risikomanagement für Finanzdienstleister frei aus. 

Alle Infos zu diesem DAS als PDF

Unternehmensbewertung und -finanzierung

Modulbeschreibung (PDF)

  • Quantitative Grundlagen zur integrierten Betrachtung des wertorientierten Managements, z.B.:
  • Kapitalmarktmodelle und Kapitalmarkteffizienz
  • Ertragsanalyse
  • Ansätze zur Kapitalkostenbestimmung
  • Risikozuschläge
  • Beta-Faktoren
  • Entscheidungstheoretische Grundlagen
Foto Prof. Dr. Jörg Prokop

Prof. Dr. Jörg Prokop
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Ausgewählte Aspekte des Risikomanagements - Risikomanagement für Alternative Investments 

Modulbeschreibung (PDF)

  • Merkmale, Chancen und Risiken von Alternativen Investments als Anlageklasse
  • Abgrenzung zu traditionellen Investments
  • Wesentliche Eigenschaften und Risiken einzelner AI-Klassen (Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Real Estate als Direkt- und Fondsinvestments)
  • Aktuelle Ansätze zum Management von Nachhaltigkeitsrisiken (ESG)

Jegor Tokarevich
Geschäftsführer bei Substance Over Form Ltd. / Partner bei SOF Infrastructure Ltd.

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Ausgewählte Aspekte des Risikomanagements - Regulierung für Alternative Investments 

Modulbeschreibung (PDF)

  • Betrachtung der aktuellen regulatorischen Themenkomplexe (Solvency II, Solvency I, Basel, AIFMD) mit dem Fokus auf die Spezifika von wesentlichen AI-Klassen (Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Real Estate als Direkt- und Fondsinvestments)
  • Regulatorische Kapitalanforderungen, Investment- und Risikomanagementprozesse (Prudent Person Principle) sowie Reporting
  • Charakteristika von typischen AI-Investmentstrukturen (z.B. Alternative Investmentfonds (AIF), Verbriefungsvehikel) sowie den damit verbundenen Dienstleistern (z.B. Kapitalverwaltungsgesellschaft, Anlageberater, Verwahrstelle)
  • Anforderungen an das Management von Nachhaltigkeitsrisiken (ESG) 

Jegor Tokarevich
Geschäftsführer bei Substance Over Form Ltd. / Partner bei SOF Infrastructure Ltd.

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Hintergrundwissen zum Kapitalmarkt (DAS)

Mit dem Diploma "Hintergrundwissen zum Kapitalmarkt" erwerben Sie grundlegende Kenntnisse zur wertorientierten Unternehmenssteuerung und zur Analyse damit verbundener Risiken.

Zur individuellen Vertiefung wählen Sie zwei weitere Module aus dem Angebot des Masterstudiengangs Risikomanagement für Finanzdienstleister frei aus. Unsere Empfehlung: "Monte Carlo Methoden" und "Risikomodelle" oder "Unternehmensbewertung" und "Ausfallrisiko und Rating".

Finanzinstrumente

Modulbeschreibung (PDF)

  • Systematisierung, Diskussion und betriebswirtschaftliche Bewertung der am Kapitalmarkt beobachtbaren Formen von Finanzinstrumenten
  • Grundlagen der Finanzierungstheorie und der Finanzplanung
  • Instrumente der Innen- und Außenfinanzierung von Unternehmen
  • derivative Finanzinstrumente, insbesondere Optionen, Futures und Swaps
Foto Prof. Dr. Armin Varmaz

Prof. Dr. Armin Varmaz
Hochschule Bremen

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Finanzmärkte und Finanzmarkttheorie

Modulbeschreibung (PDF)

  • Anlageentscheidungen unter Unsicherheit
  • Preis der am Kapitalmarkt gehandelten Finanzinstrumente
  • Auswirkungen unterschiedlicher Risikopräferenzen und Anlagehorizonte auf die Anlageentscheidung
  • Asset Allocation
  • Verfahren der Wertpapieranalyse und des Wertpapiermanagements
  • Bewertung und Management von Aktienportfolios
  • ausgewählte Aspekte der Performance-Messung und der Performance
Foto Prof. Dr. Jörg Prokop

Prof. Dr. Jörg Prokop
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Asset Liability Management

Modulbeschreibung (PDF)

  • Prinzipien eines gleichzeitigen Monitorings von versicherungstechnischen und finanzmathematischen Risiken auf Basis statistischer Modelle mit Fokus Solvency II:
  • Kapitalmarktmodelle
  • deterministische und stochastische Modelle für die Passivseite
  • Risikomaße
  • Risikoklassen
  • Sicherheitskapital
  • Testszenarien
  • Projektionsrechnung
  • Stresstests
  • wertorientierte Unternehmenssteuerung
Foto Prof. Dr. Sebastian Schlütter

Prof. Dr. Sebastian Schlütter
Hochschule Mainz

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Modellierung im Risikomanagement (DAS)

Mit dem Diploma "Modellierung im Risikomanagement" erlangen Sie wichtige Kenntnisse über die Anwendung mathematisch-statistischer Werkzeuge zur Modellierung und Bewertung von Risiken.

Zur individuellen Vertiefung wählen Sie zwei weitere Module aus dem Angebot des Masterstudiengangs Risikomanagement für Finanzdienstleister frei aus. Unsere Empfehlung: "Risikomodelle" und "Spezielle Themen des Risikomanagements" oder "Asset Liability Management" und "Ausfallrisiko und Rating".

Quantitative Methoden

Modulbeschreibung (PDF)

  • Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik: Lage- und Streuungsmaße, Verteilungsfunktionen, Korrelation, Regression, Wahrscheinlichkeitsmodelle, Zufallsvariablen und ihre Verteilung, Erwartungswert, Varianz und Kovarianz, Gesetz der Großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz, Abhängigkeitsmaße, multivariate Normalverteilung, statistische Schätz- und Testverfahren, Konfidenzintervalle
Foto Prof. Dr. Christiane Goodfellow

Prof. Dr. Christiane Goodfellow
Jade Hochschule, Wilhelmshaven

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Monte Carlo Methoden

Modulbeschreibung (PDF)

  • Simulationstechniken für die Modellierung und Bewertung von Risiken. Insbesondere:
  • Standard-Zufallszahlen
  • Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung
  • Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas)
  • interne Unternehmensmodelle
Foto Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Quantitatives Risikomanagement

Modulbeschreibung (PDF)

  • Erarbeitung der Prinzipien eines Risikomanagements auf statistisch-methodischer Grundlage:
  • Ruinwahrscheinlichkeiten
  • empirische Bestimmung von Risikomaßen und Risikokennzahlen
  • mathematische Grundlagen von Eigenmittelanforderungen nach Basel II/III und Solvency II
  • Korrelation und Diversifikation
  • mathematische Methoden der Risikokapitalallokation
Foto Dr. Daniel Clemens Dubischar

Dr. Daniel Clemens Dubischar
Aktuar und freier Berater
Lehrbeauftragter im Fachbereich Mathematik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Prozesse im Risikomanagement (DAS)

Mit dem Diploma "Prozesse im Risikomanagement" erwerben Sie eine Kombination aus mathematisch-statistischen sowie ökonomischen und juristischen Methoden zur Bewertung von Risiken.

Zur individuellen Vertiefung wählen Sie zwei weitere Module aus dem Angebot des Masterstudiengangs Risikomanagement für Finanzdienstleister frei aus. Unsere Empfehlung: "Spezielle Themen des Risikomanagements" und "Asset Liability Management".

Alle Infos zu diesem DAS als PDF

Qualitatives Risikomanagement und Behavioural Finance

Modulbeschreibung (PDF)

  • Prinzipien eines Risikomanagements auf ökonomisch-methodischer und juristischer Grundlage
  • Aufsichtsrechtliche Vorgaben nach Basel III bzw. Solvency II
  • Grundsätze einer Corporate Governance
  • ausgewählte Aspekte der Risikoanalyse und -steuerung
  • Prinzipien eines integrierten Risikomanagements sowie aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen
  • Bedeutung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse für das Risikomanagement
  • typische Präferenzstrukturen und Verhaltensmuster von Individuen in Entscheidungssituationen
  • Konsequenzen für das bank- und versicherungsbetriebliche Risikomanagement
Foto Prof. Dr. em. Dr. Karl Lohmann

Prof. Dr. em. Dr. Karl Lohmann
Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Ausfallrisiko und Rating

Modulbeschreibung (PDF)

  • wesentliche Aspekte des Managements von Ausfallrisiken, insbesondere Kreditrisiken
  • Modellierungsverfahren für Einzel- und Portfoliokreditrisiken
  • Kreditderivate
  • Ratingverfahren
  • regulatorisches Umfeld (Basel II/III, Solvency II)
  • Rolle von Ratingagenturen in diesem Kontext
Foto Prof. Dr. Peter Ruckdeschel

Prof. Dr. Peter Ruckdeschel
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Quantitatives Risikomanagement

Modulbeschreibung (PDF)

  • Erarbeitung der Prinzipien eines Risikomanagements auf statistisch-methodischer Grundlage:
  • Ruinwahrscheinlichkeiten
  • empirische Bestimmung von Risikomaßen und Risikokennzahlen
  • mathematische Grundlagen von Eigenmittelanforderungen nach Basel II/III und Solvency II
  • Korrelation und Diversifikation
  • mathematische Methoden der Risikokapitalallokation
Foto Dr. Daniel Clemens Dubischar

Dr. Daniel Clemens Dubischar
Aktuar und freier Berater
Lehrbeauftragter im Fachbereich Mathematik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profil und Arbeitsschwerpunkte

Das Angebot richtet sich nach dem jeweiligen Lehrangebot und wird in jedem Semester aktualisiert.

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Wevvbmbarfaster (axel.klkhzcfeilk8djnsimchmilavdt@uol.sg0widedjhli) (Stand: 21.02.2020)