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• Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik: Lage- und Streuungsmaße, Verteilungsfunktionen, Korrelation, Regression, Wahrscheinlichkeitsmodelle, Zufallsvariablen und ihre Verteilung, Erwartungswert, Varianz und Kovarianz, Gesetz der Großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz, Abhängigkeitsmaße, multivariate Normalverteilung, statistische Schätz- und Testverfahren, Konfidenzintervalle

Prof. Dr. Christiane Goodfellow Jade Hochschule, Wilhelmshaven Profil und Arbeitsschwerpunkte

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• Einführung in R und Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik damit.
• Durchführung eigenständiger statistischer Datenanalysen im Finanzbereich.
• Export von Daten aus anderen Quellen (Datenbanken/Excel/Inhouse-Formate). 

Dr. Lena Reh Deutsche Bundesbank Profil und Arbeitsschwerpunkte

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• Regulierung von Banken, Versicherungsunternehmen und Finanzdienstleistungen im nationalen und internationalen Kontext
• Basel III-Regelwerk, Solvency II-Richtlinie und deren nationale Umsetzung (z.B. Solvabilitätsrichtlinie, MaRisk BA und MaRisk VA)
• Auswirkungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf das bank- bzw. versicherungsbetriebliche Risikomanagement und die Unternehmenssteuerung (Risikotragfähigkeit, Risikomodelle, Berichtspflichten oder Kompetenzen (fit and proper)

Prof. Dr. Stefan Janßen Jade Hochschule, Wilhelmshaven Profil und Arbeitsschwerpunkte

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• Simulationstechniken für die Modellierung und Bewertung von Risiken. Insbesondere:
• Standard-Zufallszahlen
• Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung
• Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas)
• interne Unternehmensmodelle

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Profil und Arbeitsschwerpunkte

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• Erarbeitung der Prinzipien eines Risikomanagements auf statistisch-methodischer Grundlage:
• Ruinwahrscheinlichkeiten
• empirische Bestimmung von Risikomaßen und Risikokennzahlen
• mathematische Grundlagen von Eigenmittelanforderungen nach Basel II/III und Solvency II
• Korrelation und Diversifikation
• mathematische Methoden der Risikokapitalallokation

Dr. Daniel Clemens Dubischar Aktuar und freier Berater Lehrbeauftragter im Fachbereich Mathematik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Profil und Arbeitsschwerpunkte

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• Anlageentscheidungen unter Unsicherheit
• Preis der am Kapitalmarkt gehandelten Finanzinstrumente
• Auswirkungen unterschiedlicher Risikopräferenzen und Anlagehorizonte auf die Anlageentscheidung
• Asset Allocation
• Verfahren der Wertpapieranalyse und des Wertpapiermanagements
• Bewertung und Management von Aktienportfolios
• ausgewählte Aspekte der Performance-Messung und der Performance

Prof. Dr. Jörg Prokop Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Profil und Arbeitsschwerpunkte

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• Quantitative Grundlagen zur integrierten Betrachtung des wertorientierten Managements, z.B.:
• Kapitalmarktmodelle und Kapitalmarkteffizienz
• Ertragsanalyse
• Ansätze zur Kapitalkostenbestimmung
• Risikozuschläge
• Beta-Faktoren
• Entscheidungstheoretische Grundlagen

Prof. Dr. Jörg Prokop Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Profil und Arbeitsschwerpunkte

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• Systematisierung, Diskussion und betriebswirtschaftliche Bewertung der am Kapitalmarkt beobachtbaren Formen von Finanzinstrumenten
• Grundlagen der Finanzierungstheorie und der Finanzplanung
• Instrumente der Innen- und Außenfinanzierung von Unternehmen
• derivative Finanzinstrumente, insbesondere Optionen, Futures und Swaps

Prof. Dr. Armin Varmaz Hochschule Bremen Profil und Arbeitsschwerpunkte

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• Beschreibung und Modellierung von Risiken durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen
• das kollektive Modell der Risikotheorie
• statistische Modelle für Naturgefahren und Katastrophenschäden
• Grundlagen der zeitdiskreten Finanzmathematik
• Risikomaße (Value at Risk, Expected Shortfall, kohärente Risikomaße)
• Risikoaggregation
• Risikoentlastung (Rückversicherung / Finanz-Derivate)
• Modellierung stochastisch abhängiger Risiken

Prof. Dr. Marcus C. Christiansen Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Profil und Arbeitsschwerpunkte

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• wesentliche Aspekte des Managements von Ausfallrisiken, insbesondere Kreditrisiken
• Modellierungsverfahren für Einzel- und Portfoliokreditrisiken
• Kreditderivate
• Ratingverfahren
• regulatorisches Umfeld (Basel II/III, Solvency II)
• Rolle von Ratingagenturen in diesem Kontext

Dr. Giles Nzouankeu Nana

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• Informationssysteme für zentrale Bereiche
• Enterprise Architecture (EA)
• Service-oriented Architecture (SOA)
• zentrale vs. dezentrale Informationsbereitstellung

Prof. Dr. Jens Lüssem Fachhochschule Kiel Profil und Arbeitsschwerpunkte

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• Prinzipien eines gleichzeitigen Monitorings von versicherungstechnischen und finanzmathematischen Risiken auf Basis statistischer Modelle mit Fokus Solvency II:
• Kapitalmarktmodelle
• deterministische und stochastische Modelle für die Passivseite
• Risikomaße
• Risikoklassen
• Sicherheitskapital
• Testszenarien
• Projektionsrechnung
• Stresstests
• wertorientierte Unternehmenssteuerung

Prof. Dr. Sebastian Schlütter Hochschule Mainz Profil und Arbeitsschwerpunkte

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• In dieser Veranstaltung wird ein aktuelles Thema zum Risikomanagement behandelt. Dabei geht es wesentlich um die Vermittlung von Spezialwissen, das zur Bewältigung anstehender, gegebenenfalls neu aufgetretener Probleme des Risikomanagements erforderlich ist, sowie die Fähigkeit sich derartiges Wissen selbständig anzueignen und für den Einsatz in der Praxis aufzuarbeiten und verfügbar zu machen.

Wechselnde Dozenten, je nach Thema

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• multivariate Verfahren
• Techniken des maschinellen Lernens
• Zeitreihen und prädiktive Modelle
• Infrastruktur für R in Finanzanwendungen und Verbindung damit
• Parametrische Volatilitätsmodellierung in R
• Zinsmodelle
• Risikomanagement

Prof. Dr. Peter Ruckdeschel Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Profil und Arbeitsschwerpunkte

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• Institutionelle Grundlagen des Finanzsektors
• Struktur der internationalen und der nationalen Finanzmärkte mit ihren wesentlichen Akteuren
• Untersuchung der Funktionen und Leistungen von Finanzintermediären – insbesondere Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen – auf Geld- und Kapitalmärkten
• Struktur der internationalen und der nationalen Finanzmärkte mit ihren wesentlichen Akteuren
• Betrachtung der damit verbundenen einzel- und gesamtwirtschaftlichen Risiken

Prof. Dr. Jörg Prokop Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Profil und Arbeitsschwerpunkte

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• Theoretische Grundlagen
• Corporate Governance Mechanismen
• Corporate Governance und externe Rechnungslegung
• Corporate Governance und Kontrolle

Prof. Dr. Jan-Hendrik Meier Fachhochschule Kiel Profil und Arbeitsschwerpunkte

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• Theorie der Risikokommunikation
• Bedeutungen von Wahrscheinlichkeitsaussagen
• Wahrnehmung von Risiken (Experten, Laien, Medien)
• Besonderheiten der Risikokommunikation
• Krisenkommunikation
• Wirkungen von Risikodarstellungen
• Praxis der PR
• Unternehmenskommunikation intern und extern

Dr. Andreas Blomenkamp zert. Mediator / Wirschaftsmediator Mediation Andreas Blomenkamp, Oldenburg Profil und Arbeitsschwerpunkte

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• Prinzipien eines Risikomanagements auf ökonomisch-methodischer und juristischer Grundlage
• Aufsichtsrechtliche Vorgaben nach Basel III bzw. Solvency II
• Grundsätze einer Corporate Governance
• ausgewählte Aspekte der Risikoanalyse und -steuerung
• Prinzipien eines integrierten Risikomanagements sowie aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen
• Bedeutung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse für das Risikomanagement
• typische Präferenzstrukturen und Verhaltensmuster von Individuen in Entscheidungssituationen
• Konsequenzen für das bank- und versicherungsbetriebliche Risikomanagement

Prof. Dr. em. Dr. Karl Lohmann Oldenburg Profil und Arbeitsschwerpunkte

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• Extremwertverteilungen und ihre Herleitung
• statistische Verfahren zur Schätzung des Tail-Index
• Hill-Plots
• Grundzüge der geophysikalischen Naturgefahrenmodelle
• Definition und Abgrenzung operationeller Risiken
• Verlustdatensammlung und -aufbereitung
• Risikobewertung und Reporting
• Modellvalidierung

Dr. Daniel Clemens Dubischar Aktuar und freier Berater Lehrbeauftragter im Fachbereich Mathematik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Profil und Arbeitsschwerpunkte