Inhalte und Module des Master-Studiums
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Inhalte und Module des Master-Studiums
Innerhalb Ihres Studiums absolvieren Sie 8 Pflichtmodule und wählen weitere 3 Wahlpflichtmodule nach eigenem Interesse aus.
Mit dem Studium der acht Pflichtmodule erwerben Sie mathematisches und wirtschaftswissenschaftliches Wissen rund um das Thema Risikomanagement in der Finanzdienstleistungsbranche.
Zum Ende Ihres Studiums belegen Sie das Master-Abschlussmodul, innerhalb dessen Sie Ihre Abschlussarbeit anfertigen.
Pflichtmodule
Quantitative Methoden
Modulbeschreibung (PDF) Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik: Lage- und Streuungsmaße, Verteilungsfunktionen, Korrelation, Regression, Wahrscheinlichkeitsmodelle, Zufallsvariablen und ihre Verteilung, Erwartungswert, Varianz und Kovarianz, Gesetz der Großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz, Abhängigkeitsmaße, multivariate Normalverteilung, statistische Schätz- und Testverfahren, Konfidenzintervalle
![]() | Prof. Dr. Christiane Goodfellow |
R - Software und Tools für Financial Data Analytics
- Einführung in R und Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik damit.
- Durchführung eigenständiger statistischer Datenanalysen im Finanzbereich.
- Export von Daten aus anderen Quellen (Datenbanken/Excel/Inhouse-Formate).
![]() | Dr. Lena Reh |
Regulierung von Finanzdienstleistern
Modulbeschreibung (PDF) Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Regulierung von Banken, Versicherungsunternehmen und Finanzdienstleistungen im nationalen und internationalen Kontext
- Basel III-Regelwerk, Solvency II-Richtlinie und deren nationale Umsetzung (z.B. Solvabilitätsrichtlinie, MaRisk BA und MaRisk VA)
- Auswirkungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf das bank- bzw. versicherungsbetriebliche Risikomanagement und die Unternehmenssteuerung (Risikotragfähigkeit, Risikomodelle, Berichtspflichten oder Kompetenzen (fit and proper)
![]() | Prof. Dr. Stefan Janßen |
Monte Carlo-Methoden
Modulbeschreibung (PDF) Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Simulationstechniken für die Modellierung und Bewertung von Risiken. Insbesondere:
- Standard-Zufallszahlen
- Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung
- Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas)
- interne Unternehmensmodelle
![]() | Prof. Dr. Dietmar Pfeifer |
Quantitatives Risikomanagement
Modulbeschreibung (PDF) Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Erarbeitung der Prinzipien eines Risikomanagements auf statistisch-methodischer Grundlage:
- Ruinwahrscheinlichkeiten
- empirische Bestimmung von Risikomaßen und Risikokennzahlen
- mathematische Grundlagen von Eigenmittelanforderungen nach Basel II/III und Solvency II
- Korrelation und Diversifikation
- mathematische Methoden der Risikokapitalallokation
![]() | Dr. Daniel Clemens Dubischar |
Finanzmärkte und Finanzmarkttheorie
- Anlageentscheidungen unter Unsicherheit
- Preis der am Kapitalmarkt gehandelten Finanzinstrumente
- Auswirkungen unterschiedlicher Risikopräferenzen und Anlagehorizonte auf die Anlageentscheidung
- Asset Allocation
- Verfahren der Wertpapieranalyse und des Wertpapiermanagements
- Bewertung und Management von Aktienportfolios
- ausgewählte Aspekte der Performance-Messung und der Performance
![]() | Prof. Dr. Jörg Prokop |
Unternehmensbewertung und -finanzierung
- Quantitative Grundlagen zur integrierten Betrachtung des wertorientierten Managements, z.B.:
- Kapitalmarktmodelle und Kapitalmarkteffizienz
- Ertragsanalyse
- Ansätze zur Kapitalkostenbestimmung
- Risikozuschläge
- Beta-Faktoren
- Entscheidungstheoretische Grundlagen
![]() | Prof. Dr. Jörg Prokop |
Finanzinstrumente
Modulbeschreibung (PDF) Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Systematisierung, Diskussion und betriebswirtschaftliche Bewertung der am Kapitalmarkt beobachtbaren Formen von Finanzinstrumenten
- Grundlagen der Finanzierungstheorie und der Finanzplanung
- Instrumente der Innen- und Außenfinanzierung von Unternehmen
- derivative Finanzinstrumente, insbesondere Optionen, Futures und Swaps
![]() | Prof. Dr. Armin Varmaz |
Wahlpflichtmodule
Risikomodelle - Risiken in der Versicherung
Modulbeschreibung (PDF) Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Beschreibung und Modellierung von Risiken durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen
- das kollektive Modell der Risikotheorie
- statistische Modelle für Naturgefahren und Katastrophenschäden
- Grundlagen der zeitdiskreten Finanzmathematik
- Risikomaße (Value at Risk, Expected Shortfall, kohärente Risikomaße)
- Risikoaggregation
- Risikoentlastung (Rückversicherung / Finanz-Derivate)
- Modellierung stochastisch abhängiger Risiken
![]() | Prof. Dr. Marcus C. Christiansen |
Ausfallrisiko und Rating
- wesentliche Aspekte des Managements von Ausfallrisiken, insbesondere Kreditrisiken
- Modellierungsverfahren für Einzel- und Portfoliokreditrisiken
- Kreditderivate
- Ratingverfahren
- regulatorisches Umfeld (Basel II/III, Solvency II)
- Rolle von Ratingagenturen in diesem Kontext
![]() | Prof. Dr. Peter Ruckdeschel |
Informationsmanagement
Modulbeschreibung (PDF) Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Informationssysteme für zentrale Bereiche
- Enterprise Architecture (EA)
- Service-oriented Architecture (SOA)
- zentrale vs. dezentrale Informationsbereitstellung
![]() | Prof. Dr. Jens Lüssem |
Asset Liability Management
Modulbeschreibung (PDF) Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Prinzipien eines gleichzeitigen Monitorings von versicherungstechnischen und finanzmathematischen Risiken auf Basis statistischer Modelle mit Fokus Solvency II:
- Kapitalmarktmodelle
- deterministische und stochastische Modelle für die Passivseite
- Risikomaße
- Risikoklassen
- Sicherheitskapital
- Testszenarien
- Projektionsrechnung
- Stresstests
- wertorientierte Unternehmenssteuerung
![]() | Prof. Dr. Sebastian Schlütter |
Ausgewählte Aspekte des Risikomanagements
- In dieser Veranstaltung wird ein aktuelles Thema zum Risikomanagement behandelt. Dabei geht es wesentlich um die Vermittlung von Spezialwissen, das zur Bewältigung anstehender, gegebenenfalls neu aufgetretener Probleme des Risikomanagements erforderlich ist, sowie die Fähigkeit sich derartiges Wissen selbständig anzueignen und für den Einsatz in der Praxis aufzuarbeiten und verfügbar zu machen.
![]() | Wechselnde Dozenten, je nach Thema |
Financial Data Analytics mit R: Methoden und Anwendungen
- multivariate Verfahren
- Techniken des maschinellen Lernens
- Zeitreihen und prädiktive Modelle
- Infrastruktur für R in Finanzanwendungen und Verbindung damit
- Parametrische Volatilitätsmodellierung in R
- Zinsmodelle
- Risikomanagement
![]() | Prof. Dr. Peter Ruckdeschel |
Finanzintermediation
- Institutionelle Grundlagen des Finanzsektors
- Struktur der internationalen und der nationalen Finanzmärkte mit ihren wesentlichen Akteuren
- Untersuchung der Funktionen und Leistungen von Finanzintermediären – insbesondere Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen – auf Geld- und Kapitalmärkten
- Struktur der internationalen und der nationalen Finanzmärkte mit ihren wesentlichen Akteuren
- Betrachtung der damit verbundenen einzel- und gesamtwirtschaftlichen Risiken
![]() | Prof. Dr. Jörg Prokop |
Accounting und Corporate Governance
- Theoretische Grundlagen
- Corporate Governance Mechanismen
- Corporate Governance und externe Rechnungslegung
- Corporate Governance und Kontrolle
![]() | Prof. Dr. Jan-Hendrik Meier |
Risikokommunikation
- Theorie der Risikokommunikation
- Bedeutungen von Wahrscheinlichkeitsaussagen
- Wahrnehmung von Risiken (Experten, Laien, Medien)
- Besonderheiten der Risikokommunikation
- Krisenkommunikation
- Wirkungen von Risikodarstellungen
- Praxis der PR
- Unternehmenskommunikation intern und extern
![]() | Dr. Andreas Blomenkamp |
Qualitatives Risikomanagement und Behavioural Finance
Modulbeschreibung (PDF) Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Prinzipien eines Risikomanagements auf ökonomisch-methodischer und juristischer Grundlage
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben nach Basel III bzw. Solvency II
- Grundsätze einer Corporate Governance
- ausgewählte Aspekte der Risikoanalyse und -steuerung
- Prinzipien eines integrierten Risikomanagements sowie aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen
- Bedeutung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse für das Risikomanagement
- typische Präferenzstrukturen und Verhaltensmuster von Individuen in Entscheidungssituationen
- Konsequenzen für das bank- und versicherungsbetriebliche Risikomanagement
![]() | Prof. Dr. em. Dr. Karl Lohmann |
Spezielle Themen des Risikomanagements
Modulbeschreibung (PDF) Leseprobe Studienmaterial (PDF)
- Extremwertverteilungen und ihre Herleitung
- statistische Verfahren zur Schätzung des Tail-Index
- Hill-Plots
- Grundzüge der geophysikalischen Naturgefahrenmodelle
- Definition und Abgrenzung operationeller Risiken
- Verlustdatensammlung und -aufbereitung
- Risikobewertung und Reporting
- Modellvalidierung
![]() | Dr. Daniel Clemens Dubischar |