Studium Mathematik und Wirtschaftsmathematik in Bayreuth und Bordeaux

Assistent und Promotion ebenfalls in Bayreuth im Bereich Statistik bei Prof. Dr. Helmut Rieder, für Dissertation “Ansätze zur Robustifizierung des Kalman–Filters” Preis der Fachgruppe Stochastik der Deutschen Mathematiker-Vereinigung DMV

Post-Doc und weitere Vertiefung in Robuster Statistik sowie Beiträge zur Statistik Software R in Bayreuth.

2008 Wechsel in die Abteilung Finanzmathematik am Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM in Kaiserslautern, dort Bearbeitung und Leitung zahlreicher Industrieprojekte mit Partnern in der Finanzbranche sowie zum Thema Betrugsdetektion

parallel dazu Fortsetzung der Forschungstätigkeit

2011 Habilitation an der TU Kaiserslautern mit den Gutachtern Profs. Jürgen Franke (TU Kaiserslautern), Stephan Morgenthaler (EPF Lausanne) und Roland Fried (TU Dortmund)

seit Sommersemester 2015 Professor für “Mathematik mit dem Schwerpunkt Angewandte Statistik” an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

An der Carl von Ossietzky Uni Oldenburg neben Forschung und Lehre

• Beteiligung am Weiterbildungsmaster "Risikomanagement für Finanzdienstleister"

• Mitarbeit im Verein zur Förderung der Versicherungs- und Finanzmathematik - Universität Oldenburg

• Wissenschaftlicher Berater für das ITWM

• Aufbau eines gemeinsamen Zentrums für Statistik mit der Universität Bremen als sichtbarer Plattform für Statistik in der Fakultät V in Forschung und Lehre

Mitgliedschaften

• DMV-Fachgruppe Stochastik

• International Statistical Institute ISI

• Bernoulli-Gesellschaft

• R Foundation for Statistical Computing

• Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik DGVFM

• Verein zur Förderung der Versicherungs- und Finanzmathematik - Universität Oldenburg e.V.

• Robust Worst-Case Optimal Investment. (with S. Desmettre, R. Korn, and F.T. Seifried). OR Spectrum, 37(3), 677--701, 2015

• L_2 Differentiability of Generalized Linear Models. (with D. Pupashenko and M. Kohl). Statistics and Probability Letters. 97, 155--164, 2015

• General Purpose Convolution Algorithm for Distributions in S4 Classes by Means of FFT. (with M. Kohl). Journal of Statistical Software. 59(4), 1--25, 2014

• Robustification of an on-line EM algorithm for modelling asset prices within an HMM. (with C. Erlwein). In R. Mamon and R.J. Elliott (eds.): HMM in Finance. Vol 2: Further Developments and Applications. Chapter 1, pp. 1-31. Springer. DOI 10.1007/978-1-4899-7442-6_1, 2014

• Robust Kalman tracking and smoothing with propagating and non-propagating outliers. (with B. Spangl and D. Pupashenko). Statistical Papers. 55(1), 93--123, 2014

• Optimally-Robust Estimators in Generalized Pareto Models (with N. Horbenko ). Statistics 47(4), 762--791, 2013

• Pricing American options in the Heston model: a close look at incorporating correlation (with T. Sayer and A. Szimayer). Journal of Derivatives 20(3), 9--29, 2013

• Yet another breakdown point notion: EFSBP --illustrated at scale-shape models.  (with N. Horbenko ). Metrika 75(8), 1025-1047, 2012

• Bingo und Stochastik: Wieviele Spieler wie häufig und wieviel im allgemeinen Bingo gewinnen. (German) (with G. Kroisandt). Mathematische Semesterberichte 59(2), 155-181, 2012

• Robust Estimation of Operational Risk. (with N. Horbenko and T. Bae). Journal of Operational Risk 6(2), 3-30, 2011

• Fisher Information of Scale. (with H. Rieder). Statistics and Probability Letters. 80, 1881--1885, 2010

• Optimally Robust Kalman Filtering. Berichte des Fraunhofer ITWM Nr.185, Fraunhofer ITWM, 2010

• Robustness Properties of Estimators in Generalized Pareto Models. (with N. Horbenko). Berichte des Fraunhofer ITWM Nr.182, Fraunhofer ITWM, 2010

• R package distrMod: Object-Oriented Implementation of Probability Models (with M. Kohl). Journal of Statistical Software 35(10), 1--27, 2010

• Infinitesimally Robust Estimation in General Smoothly Parametrized Models (with M. Kohl and H. Rieder). Statistical Methods and Applications, 19, 333--354, 2010

• Optimal robust influence functions in semiparametric regression (with R. Hable and H. Rieder). Journal of Statistical Planning and Inference, 140(1), 226--245, 2010

• The costs of not knowing the radius (with H. Rieder and M. Kohl). Statistical Methods and Applications , 17(1), 13--40. Extended version, 2008

• A motivation for 1/sqrt{n}-shrinking-neighborhoods. Metrika, 63(3), 295--307, 2008

• S4 Classes for Distributions (with M. Kohl, T. Stabla, and F. Camphausen). R News, 6(2), 2--6, 2008

• Optimally One-Sided Bounded Influence Curves. Mathematical Methods in Statistics, 14(1), 105--131, 2005

• Optimal influence curves for general loss functions (with H. Rieder). Statistics and Decisions, 22, 201--223, 2004

• Ansätze zur Robustifizierung des Kalman--Filters. Bayreuther Mathematische Schriften, volume 64, Bayreuth, 2001

• Short proofs on $L_r$--Differentiability (with H. Rieder). Statistics and Decisions, 19, 419--425, 2001

• Note (in German) on the the difficulties in Satz 1.193, Witting, H. (1985): Mathematische Statistik I, B.G. Teubner