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Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

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E  diety4hymar.rmxpfei3hfergwq(at)uni-oldewonburg.dxmnpe (dietmar.46/xpfv5czei71zfer@uni-oldenburg.de0+fm)

Institut für Mathematik

Sprechstunde: n. V.

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Professor für Mathematik i.R.
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Zur Person / Werdegang

1971-1977 Diplom-Studium der Mathematik mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften an der RWTH Aachen

1977-1986 Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik der RWTH Aachen

1980 Promotion zum Dr.rer.nat.

1984 Habilitation für Mathematik an der RWTH Aachen

1986-1987 Heisenberg-Stipendiat, diverse Gastaufenthalte in den USA

1987 Ernennung zum Universitätsprofessor (C3) für Mathematik an der Universität Oldenburg [Mathematisierung der Wirtschaftswissenschaften]

1995 Ernennung zum Universitätsprofessor (C4) für Mathematik an der Universität Hamburg [Versicherungsmathematik]

2000 Ernennung zum Universitätsprofessor (C4) für Mathematik an der Universität Oldenburg [Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie]

Akademische Nebentätigkeiten

1991-1995 Dozent an der Berufsakademie Oldenburger Münsterland e.V., Vechta

2003-2007 Mitglied des Vorstands der DGVFM (Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik)

2007-2013 Dozent für die Deutsche Aktuarvereinigung im Bereich Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden

2009-2013 Mitglied im Leitungsteam der ASTIN-Fachgruppe der DAV

Sonstige Nebentätigkeiten

1996-2016 Wissenschaftlicher Berater für AON Benfield, Hamburg (ehemals Jauch & Hübener)

seit 2006 Mitglied des Aufsichtsrats der Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg

2007-2014 Mitgründer und Mitgesellschafter der Unternehmensberatung acs actuarial solutions GmbH, Hamburg

2014 - 2018 Mitgründer und Mitgesellschafter der Unternehmensberatung eAs efficient actuarial solutions GmbH, Hamburg

2016 Eintritt in den Ruhestand

Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte

Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie [insbesondere Copulas], Extremwertstatistik, Risikotheorie, Quantitatives Risikomanagement, aktuarielle Aspekte von Solvency II.

Ausgewählte Publikationen

2019

  • New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management
    (part III) – the continuous case (with A. Mändle, O. Ragulina and C. Girschig). Submitted to:
    Dependence Modeling.
  • Multivariate multiple test procedures based on nonparametric copula estimation (with A.
    Neumann, T. Bodnar and T. Dickhaus). Biometrical Journal 61 (2019), 40 – 61.

2018

  • Generating VaR scenarios under Solvency II with product beta distributions (with O.
    Ragulina). RISKS 2018, 6, 122.

2017

  • New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (part II) (with A. Mändle and O. Ragulina). Dependence Modeling (2017), 246 – 255.

2016

  • Hält das Standardmodell unter Solvency II, was es verspricht? In: R. Koch, M. Weber, G.
    Winter (Hrsg.): Der Forschung – der Lehre – der Bildung. 100 Jahre Hamburger Seminar für
    Versicherungswissenschaft und Versicherungswissenschaftlicher Verein in Hamburg e.V. (2016), Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 767 - 788.
  • New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (with H. Awoumlac Tsatedem, A. Mändle and C. Girschig). Dependence Modeling (2016), 123 - 140.
Webmastaier (axiael.klh4wieinaltlwscogti7hmzoidt@y2uoza2xl.dgx2ke) (Stand: 07.11.2019)