1971-1977 Diplom-Studium der Mathematik mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften an der RWTH Aachen

1977-1986 Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik der RWTH Aachen

1980 Promotion zum Dr.rer.nat.

1984 Habilitation für Mathematik an der RWTH Aachen

1986-1987 Heisenberg-Stipendiat, diverse Gastaufenthalte in den USA

1987 Ernennung zum Universitätsprofessor (C3) für Mathematik an der Universität Oldenburg [Mathematisierung der Wirtschaftswissenschaften]

1995 Ernennung zum Universitätsprofessor (C4) für Mathematik an der Universität Hamburg [Versicherungsmathematik]

2000 Ernennung zum Universitätsprofessor (C4) für Mathematik an der Universität Oldenburg [Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie]

Akademische Nebentätigkeiten

1991-1995 Dozent an der Berufsakademie Oldenburger Münsterland e.V., Vechta

2003-2007 Mitglied des Vorstands der DGVFM (Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik)

2007-2013 Dozent für die Deutsche Aktuarvereinigung im Bereich Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden

2009-2013 Mitglied im Leitungsteam der ASTIN-Fachgruppe der DAV

Sonstige Nebentätigkeiten

1996-2016 Wissenschaftlicher Berater für AON Benfield, Hamburg (ehemals Jauch & Hübener)

seit 2006 Mitglied des Aufsichtsrats der Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg

2007-2014 Mitgründer und Mitgesellschafter der Unternehmensberatung acs actuarial solutions GmbH, Hamburg

2014 - 2018 Mitgründer und Mitgesellschafter der Unternehmensberatung eAs efficient actuarial solutions GmbH, Hamburg

2016 Eintritt in den Ruhestand

2019 Bestellung zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg

Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie [insbesondere Copulas], Extremwertstatistik, Risikotheorie, Quantitatives Risikomanagement, aktuarielle Aspekte von Solvency II.

2019

• Modellvalidierung mit Hilfe von Quantil-Quantil-Plots unter Solvency II. Z.Vers.Wiss. 108, 307 – 332
• New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (part III) – the continuous case (with A. Mändle, O. Ragulina and C. Girschig). Dependence Modeling 7, 181 –20
• Multivariate multiple test procedures based on nonparametric copula estimation (with A. Neumann, T. Bodnar and T. Dickhaus). Biometrical Journal 61 , 40 – 61.

2018

• Generating VaR scenarios under Solvency II with product beta distributions (with O. Ragulina). RISKS 2018, 6, 122.

2017

• New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (part II) (with A. Mändle and O. Ragulina). Dependence Modeling 5, 246 – 255.

2016

• Hält das Standardmodell unter Solvency II, was es verspricht? In: R. Koch, M. Weber, G. Winter (Hrsg.): Der Forschung – der Lehre – der Bildung. 100 Jahre Hamburger Seminar für Versicherungswissenschaft und Versicherungswissenschaftlicher Verein in Hamburg e.V. (2016), Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 767 – 788.
• New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (with H. Awoumlac Tsatedem, A. Mändle and C. Girschig). Dependence Modeling 4, 123 – 140.

2015

• Some Extensions of Singular Mixture Copulas (with D. Lauterbach). In: M. Halin, D. Mason, D. Pfeifer, J. Steinebach (Eds.): Mathematical Statistics and Limit Theorems - Festschrift in Honour of Paul Deheuvels, Springer, Heidelberg, 271 – 286.
• Katastrophenrisiken und Extremwerttheorie. In: W. Gleißner , F. Romeike (Hrsg.): Praxishandbuch Risikomanagement. Konzepte - Methoden - Umsetzung, 287 – 303, Erich Schmidt Verlag, Berlin.