Seit 2016 ist Daniel Dubischar Lehrbeauftragter im Fachbereich Mathematik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, mit Vorlesungen zu Risikotheorie, Quantitativem Risikomanagement/Quantitative Risikoanalyse und Simulation in Finance, und im C3L tätig.

Daniel Dubischar ist freier Berater für aktuarielle Fragen und Risikomanagement in der Finanzwirtschaft, mit Schwerpunkt Versicherung und Rückversicherung. Er ist CERA (Certified Enterprise Actuary) und Mitglied in der DAV.

In 20 Jahren Berufserfahrung hat er bei großen internationalen Rückversicherern in leitender Funktion gearbeitet (Hannover Rück, PartnerRe und SCOR), in Modellierung, Pricing und Risikoanalyse und Risikomanagement, bevor er sich 2017 selbständig machte und seitdem internationale Firmen berät.

• QRM
• Interne Modelle
• Economic value creation (ökonomische Wertschöpfung) und Performance Messung
• ERM